информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Сетевые кракеры и правда о деле ЛевинаСтрашный баг в Windows
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Шестой Perl превратится в Raku,... 
 Kik закрывается, все ушли на криптофронт 
 Sophos открывает Sandboxie 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / humor
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Из личного опыта 12.01.09 10:40  Число просмотров: 3192
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Я сам раньше был сторонником теханализа. И кстати не так давно это было - всего навсего около двух лет назад. Первые сомнения во мне поселились когда я начал сам разрабатывать модуль тезанализа для большого коммерческого продукта.

Изначально, дабы не отвлекаться на сторонние вещи я написал небольшой генератор сделок, который эмулировал случайные сделки вблизи к последней, и строил по ним графики. Случайные - это то есть совсем случайные - текущее значение плюс случайный сдвиг (даже не по гауссову закону, а по равномерному, то есть обычным rand-ом).

Представь мое удивление, когда я увидел на экране совершенно правдоподобные свечки, похожие не на белым шум, а на совершенно нормальные рыночные данные. Потом я построил индикаторы, тренды и прочее, и знаешь что? Иногда они работали! Когда "рынок" был в соответствующем "состоянии".

Подбрось монетку тысячу раз и ту обнаружишь целые серии из подряд выпадающих орлов или решек. Это не тренд и не закономерность. Это просто одно из проявлений случайности. Так получилосьслучайно- это вполне вероятно.

Я сам достаточно круто начал торговать на рынке более четырех лет назад - мой портфель рос замечательными темпами. Однако сейчас, немного повзрослев, я осознаю, что мне просто повезло. Я попал на случайно выпавшую серию бурного роста. Там любой дурак заработал бы. Есть такая нелюбимая всеми пословица: "Не путайте свой интеллект с растущим рынком".

Ну а вообще есть большое количество статистических тестов эффективности рынка. Можешь взять любой и убедиться в том, что изменения цен - временной ряд без каких-либо статистических зависимостей.
<humor> Поиск 








Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2019 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach