Легенда:
новое сообщение
закрытая нитка
новое сообщение
в закрытой нитке
старое сообщение
|
- Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
- Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Из личного опыта 12.01.09 10:40 Число просмотров: 4657
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
|
Я сам раньше был сторонником теханализа. И кстати не так давно это было - всего навсего около двух лет назад. Первые сомнения во мне поселились когда я начал сам разрабатывать модуль тезанализа для большого коммерческого продукта.
Изначально, дабы не отвлекаться на сторонние вещи я написал небольшой генератор сделок, который эмулировал случайные сделки вблизи к последней, и строил по ним графики. Случайные - это то есть совсем случайные - текущее значение плюс случайный сдвиг (даже не по гауссову закону, а по равномерному, то есть обычным rand-ом).
Представь мое удивление, когда я увидел на экране совершенно правдоподобные свечки, похожие не на белым шум, а на совершенно нормальные рыночные данные. Потом я построил индикаторы, тренды и прочее, и знаешь что? Иногда они работали! Когда "рынок" был в соответствующем "состоянии".
Подбрось монетку тысячу раз и ту обнаружишь целые серии из подряд выпадающих орлов или решек. Это не тренд и не закономерность. Это просто одно из проявлений случайности. Так получилосьслучайно- это вполне вероятно.
Я сам достаточно круто начал торговать на рынке более четырех лет назад - мой портфель рос замечательными темпами. Однако сейчас, немного повзрослев, я осознаю, что мне просто повезло. Я попал на случайно выпавшую серию бурного роста. Там любой дурак заработал бы. Есть такая нелюбимая всеми пословица: "Не путайте свой интеллект с растущим рынком".
Ну а вообще есть большое количество статистических тестов эффективности рынка. Можешь взять любой и убедиться в том, что изменения цен - временной ряд без каких-либо статистических зависимостей.
|
|
|