информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Где водятся OGRыЗа кого нас держат?Spanning Tree Protocol: недокументированное применение
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Sophos открывает Sandboxie 
 Большой вторник патчей от MS 
 И ещё раз об интернет-голосовании 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / humor
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Это очевидно, но в контексте спора такое понимание... 13.01.09 12:32  Число просмотров: 3168
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> Могут ли два спорщика быть правы? Да!
> Вы тут о разных вещах спорите. Да, выпадение решки никак не
> зависит от результатов предыдущих бросков, но вероятность
> выпадения длинной серии мала, по крайней мере меньше, чем
> короткой серии. Выражение "По теории вероятности - чем
Это очевидно, но в контексте спора такое понимание совершенно бесполезно. Важно именно предсказание результата слудующего броска (свечи на графике котировок). Вот это вот движение на следующем баре и будет независимой случайной величиной (оно зависит от стольких факторов, что учесть их все невозможно физически).

> С точки зрения теории вероятности - это так. Если кого-либо
> закинуть на необитаемый остров и периодически спрашивать у
> него "какие акции сегодня упадут/взлетят?", то по теории
> вероятности доходность будет нулевая или даже отрицательная
> с учетом комиссии.
Не, это не с точки зрения теории вероятности, а с точки зрения рынка. Рынок на котором существуют аномалии является неэфеффективным. Эти аномалии быстро обнаруживаются и вырабатываются подчистую. Маркет быстро возвращается в эффективное состояние. Более того, если много людей поверят в неэффективность, там где ее уже нет, это тоже будет неэффективностью и те люди ГАРАНТИРОВАННО сольют, потому что найдутся другие люди, которые сыграют против них. В том и прикол рынка, что у него существуют сильные отрицательные обратные связи против неэффективности.

> С точки зрения банальной эрудиции реальная игра на фондовом
> рынке не подчиняется законам теории вероятности, поскольку
> на текущую цену акций влияет спрос и предложение, а они в
> свою очередь определяются совокупностью экономических и
> политических факторов, которые доступны для анализа. Так
> что поведение цены предсказать в принципе можно.
Вот в том и весь вопрос. Вроде бы маркет отличается от случайных блужданий. Но при этом и формализации нет. В целом можно только верить или не верить в эффективность/неэффективность. Лично я думаю, что в среднем рынок эффективен, но иногда случаются аномалии. Искать аномалии при помощи простейших индикаторов (и особенно популярных: пересечения машек, MACD-ы, стохастики, аллигатор, свечевые паттерны, ишимоку, "фракталы" вильямса и пр.) - пустая трата времени. Потому что ежесекундно этим занимаются тысячи обезьянок со всего света.
<humor> Поиск 








Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2019 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach