Легенда:
 новое сообщение
 закрытая нитка
 новое сообщение
 в закрытой нитке
 старое сообщение
|
- Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
- Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Это очевидно, но в контексте спора такое понимание... 13.01.09 12:32 Число просмотров: 4665
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
|
> Могут ли два спорщика быть правы? Да!
> Вы тут о разных вещах спорите. Да, выпадение решки никак не
> зависит от результатов предыдущих бросков, но вероятность
> выпадения длинной серии мала, по крайней мере меньше, чем
> короткой серии. Выражение "По теории вероятности - чем
Это очевидно, но в контексте спора такое понимание совершенно бесполезно. Важно именно предсказание результата слудующего броска (свечи на графике котировок). Вот это вот движение на следующем баре и будет независимой случайной величиной (оно зависит от стольких факторов, что учесть их все невозможно физически).
> С точки зрения теории вероятности - это так. Если кого-либо
> закинуть на необитаемый остров и периодически спрашивать у
> него "какие акции сегодня упадут/взлетят?", то по теории
> вероятности доходность будет нулевая или даже отрицательная
> с учетом комиссии.
Не, это не с точки зрения теории вероятности, а с точки зрения рынка. Рынок на котором существуют аномалии является неэфеффективным. Эти аномалии быстро обнаруживаются и вырабатываются подчистую. Маркет быстро возвращается в эффективное состояние. Более того, если много людей поверят в неэффективность, там где ее уже нет, это тоже будет неэффективностью и те люди ГАРАНТИРОВАННО сольют, потому что найдутся другие люди, которые сыграют против них. В том и прикол рынка, что у него существуют сильные отрицательные обратные связи против неэффективности.
> С точки зрения банальной эрудиции реальная игра на фондовом
> рынке не подчиняется законам теории вероятности, поскольку
> на текущую цену акций влияет спрос и предложение, а они в
> свою очередь определяются совокупностью экономических и
> политических факторов, которые доступны для анализа. Так
> что поведение цены предсказать в принципе можно.
Вот в том и весь вопрос. Вроде бы маркет отличается от случайных блужданий. Но при этом и формализации нет. В целом можно только верить или не верить в эффективность/неэффективность. Лично я думаю, что в среднем рынок эффективен, но иногда случаются аномалии. Искать аномалии при помощи простейших индикаторов (и особенно популярных: пересечения машек, MACD-ы, стохастики, аллигатор, свечевые паттерны, ишимоку, "фракталы" вильямса и пр.) - пустая трата времени. Потому что ежесекундно этим занимаются тысячи обезьянок со всего света.
|
|
|
подробно о проекте
Анализ криптографических сетевых...
