информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Все любят медSpanning Tree Protocol: недокументированное применениеАтака на Internet
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Logitech готовится закрыть очередную... 
 Серьёзная атака на инфраструктуру... 
 Microsoft призналась в сознательном... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / humor
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Почему нет формализованной модели? 13.01.09 13:40  Число просмотров: 2843
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
Отредактировано 13.01.09 13:45  Количество правок: 1
<"чистая" ссылка>
dP = m(t) * P * dt + s(t) * P * dW

Здесь P - цена, m(t) - ожидаемая цена, s(t) - волатильность, W - винеровский процесс.

Не считая статистических выбросов данное уравнение корректно описывает рынок. Статистические выбросы распределены по закону Пуассона и так же статистически независимы между собой.

Другое дело, что даже без этих выбросов такое уравнение в общем виде не решается. Более того, даже не известен вид m(t) и s(t).

Однако тем не менее такой подход позволяет доказать эффетивность потфельного менеджмента в предположении ограниченности dm/dt и ds/dt, а так же линейную зависимость риск-доходность в предположении
dm = o(dP/P), ds = o(dP/P)

Все сказанное справедливо только для обыкновенных акций. С экономической и статистической точки зрения курс валют не предсказуем в условиях грамотной монетарной политики (которая может быть не эффективна в условиях кризиса), для фьючерсов, опционов, привелигировнаных акций и облигаций используются свои модели.
<humor> Поиск 








Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2019 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach