информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Все любят медСетевые кракеры и правда о деле ЛевинаАтака на Internet
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Модель надежности отказоустойчивой... 
 Неделя признаний в утечках 
 Ноябрьский перевыпуск октябрьского... 
 Закопать Flash 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / humor
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Вы о чем это тут? Анекдот напоминает: сын папе "пап, а ты с кем сейчас разговариваешь"? 13.01.09 15:18  Число просмотров: 2840
Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman
Отредактировано 13.01.09 15:21  Количество правок: 1
<"чистая" ссылка>
> dP = m(t) * P * dt + s(t) * P * dW
> Здесь P - цена, m(t) - ожидаемая цена, s(t) -
> волатильность, W - винеровский процесс.
> Не считая статистических выбросов данное уравнение
> корректно описывает рынок. Статистические выбросы
> распределены по закону Пуассона и так же статистически
> независимы между собой.
> Другое дело, что даже без этих выбросов такое уравнение в
> общем виде не решается. Более того, даже не известен вид
> m(t) и s(t).
> Однако тем не менее такой подход позволяет доказать
> эффетивность потфельного менеджмента в предположении
> ограниченности dm/dt и ds/dt, а так же линейную зависимость
> риск-доходность в предположении
> dm = o(dP/P), ds = o(dP/P)

Вы о чем это тут? Анекдот напоминает: сын папе "пап, а ты с кем сейчас разговариваешь"?
Просто один олигарх встал не с той ноги (или жена с вечера не дала) и выкинул акции на продажу или начал скупать что-то конкретно. Хорошо играть на рынке, если ты можешь на него влиять. Если ты вылез на рынок с большими деньжищами, то у тех, кто может влиять на рынок просто слюни потекут, как им захочется заработать/заграбастать.
Фильм напомните, где водитель американского бизнесмена хорошо разбогател, поскольку слышал, как тот по дороге на работу в машине давал броккеру указания какие акции покупать. Из этого можно сделать вывод, что есть второй способ заработать на рынке - это владеть информацией о жизни людей имущих.
Есть, конечно и третий способ, - это угадывать, что многие и делают. Угадывать не то, как поведут себя какие-либо ценные бумаги, а на самом деле как захотят определенные люди, чтобы повели себя определенные ценные бумаги.
Может я и не прав и по вышеприведенным формулам можно что-то нагадать.
<humor> Поиск 








Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2018 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach