информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Атака на InternetГде водятся OGRыЗа кого нас держат?
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 И ещё раз об интернет-голосовании 
 Типовые уязвимости в драйверах... 
 Logitech готовится закрыть очередную... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / programming
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Тестирование стратегий для МТ4 13.06.09 19:20  Число просмотров: 2481
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Спрошу здесь, а то в скрапе пропадет, тем более, что вопрос вполне программерский.

Столкнулся с такой шнягой: МАКДовский авторейдер тестирую: в тестере - сплошной плюс, прибыльность 18, матожидание выигрыша - 50. на том же временном отрезке в реале - сплошной, хотя и медленный слив. Другой инструмент - более медленный: до 10 июня - как по писанному, затем - постепенный слив. 2 инструмента: евродоллар и евро - фьючерс. Сначала - по евродоллару слив, по фьючерсу - +40% за 8 часов. После 10 июня - слив по обоим.

Складывается впечатление, что индикаторы работают корректно, только если котировки идут медленнее раза в минуту. если быстрее - то за счет потери тиковой информации они кажут погоду в африке. Оно и понятно - там же даже среднего за минуту нет - сервак выдает только текущую котировку, минимум, максимум открытие и закрытие по бару.

Если кто тестировал подобные вещи и сталкивался с тем, что советники работают на одних инструментах и в одно время, как по писанному, в других случаях систематически сливают = ваше мнение, почему это может быть без видимых отличий на графике?

Еще: мож, кто-нить знает, как получить с сервера тиковый архив? Или его там нет? В опубликованном наборе ф-ций МетаКвота ниче подобного не просматривается и есть скрипт, который копит архив тиков у клиента, но при разрыве сокета тики теряются.
<programming> Поиск 








Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2019 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach