информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Все любят медЗа кого нас держат?
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Блокировка российских аккаунтов... 
 Отзыв сертификатов ЦБ РФ, ПСБ,... 
 Памятка мирным людям во время информационной... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / programming
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Начать надо с определения понятий "устойчивая прибыль" и... 17.06.09 10:06  Число просмотров: 2758
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Почему тогда тестирование на истории на больших периодах на
> тех графиках, где нет потери данных из-за "внутриминутных"
> движений показывает устойчивую прибыль? И почеему
> убыточность в реале по мере совершениствования системы
> падает а на сильных движениях она дает +?
Начать надо с определения понятий "устойчивая прибыль" и "большой период времени". Что ты под этим подразумеваешь? (Строгое формальное определение, плиз).

Наука на стыке теории вероятностей и теории динамических систем утверждает, что для того, чтобы судить о временном ряде по одной его реализации (а тестирование истории - это попытка судить по одной реализации), этот временной ряд должен быть стационарным и эргодичным. Однако стационарность рынка ты же сам и отрицаешь: у тебя то рынок такой, то рынок сякой. А раз нет стационарности - никакие тесты по истории проводить нельзя - должно быть как минимум несколько реализаций одной и той же случайной величины, что в случае рынка невозможно (почитай любую хотя бы одну книгу по анализу временных рядов или по обработке сигналов, но только не с точки зрения спекулянта, а с точки зрения математика).

Я не говорю "развод-не развод". Я говорю лишь "научно-не научно". С научной точки зрения существуют методы проверки случайности (ссылки приводил), которые подтверждают непредсказуемость рынка, а так же научно обоснованным является несостоятельность тестов МТС по истории. Но ты я знаю и в гороскопы веришь, поэтому я не уверен что эти аргументы тебя убедят.

P.S. Хотел было сказать о том, что де теханализ не преподают в институтах и понятие "специалист" очень туманно таким образом, ан оказывается нет, уже преподают: http://www.bookvoed.ru/searching_for_shop283605.html

Что тут скажешь. Православие, фофудья, теханализ. Скажем "нет" @#$цкой топологии. При том что ни одной научной статьи по теханализу я еще не видел, как не искал.
<programming> Поиск 






Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2022 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach