информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Портрет посетителяЗа кого нас держат?Атака на Internet
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Блокировка российских аккаунтов... 
 Отзыв сертификатов ЦБ РФ, ПСБ,... 
 Памятка мирным людям во время информационной... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / programming
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Пункт 1: что значит - предсказать? 17.06.09 11:29  Число просмотров: 2834
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Котировку через некоторый промежуток времени? Экстраполировать график за этот промежуток? Дичь пернатая! Мне такое и в голову не придет - проще мешок кофе купить и на гуще... Но мне-то достаточно предсказать направление ближайшего гэпа и его силу на качественном уровне - хватит/не хватит.

> Начать надо с определения понятий "устойчивая прибыль" и
> "большой период времени". Что ты под этим подразумеваешь?
> (Строгое формальное определение, плиз).

Обойдешьси! Оно дает график. Если я на глаз вижу его монотонное возрастание и то что просадки не велики и явно болтаются около некой средней величины, т.е. нет ни резких провалов ни смены тенденций, то этого достаточно.

> Однако
> стационарность рынка ты же сам и отрицаешь: у тебя то рынок
> такой, то рынок сякой.

Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил. Если я их по своей неопытности не вижу - это проблемы мои, а не стационарности рынка. Рынок состоит из набора "кирпичиков" "склеенных" шумом. Моя задача - определить тип кирпичика и то место, где он кончается и начинается шумовой "раствор".
Вообще, моя проблема (и моего робота) в том, что плохо распознаю переходы между паттернами и моменты, когда доминирует шум и, соответственно, не могу формализовать критерии для робота.


> Я не говорю "развод-не развод". Я говорю лишь "научно-не
> научно".

Да нет... Тут не в научности дело, а в каком-то глюке или фиче: проблема-то в том, что я прогоняю сначала последовательность в реале, затем - ее запись, причем, при условии, что записано без потерь, т.е. котировки шли реже раза в минуту. А результаты - разные! Почему?
<programming> Поиск 






Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2022 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach