Легенда:
новое сообщение
закрытая нитка
новое сообщение
в закрытой нитке
старое сообщение
|
- Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
- Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
"Предсказать" значит выяснить хоть какие-то характеристики... 17.06.09 13:44 Число просмотров: 2904
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
|
> Котировку через некоторый промежуток времени? > Экстраполировать график за этот промежуток? Дичь пернатая! > Мне такое и в голову не придет - проще мешок кофе купить и > на гуще... Но мне-то достаточно предсказать направление > ближайшего гэпа и его силу на качественном уровне - > хватит/не хватит. "Предсказать" значит выяснить хоть какие-то характеристики (оценить хотя бы примерно квантили распределения временного ряда, например). Направление ближайшего гэпа - это ровно то же.
> Обойдешьси! Оно дает график. Если я на глаз вижу его > монотонное возрастание и то что просадки не велики и явно > болтаются около некой средней величины, т.е. нет ни резких > провалов ни смены тенденций, то этого достаточно. OMG. О каком тогда анализе может идти речь?
> Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил. Если я их по Он их выявил более двух столетий назад. Рынок изменился координально с тех пор какбе.
> своей неопытности не вижу - это проблемы мои, а не > стационарности рынка. Рынок состоит из набора "кирпичиков" > "склеенных" шумом. Моя задача - определить тип кирпичика и > то место, где он кончается и начинается шумовой "раствор". > Вообще, моя проблема (и моего робота) в том, что плохо > распознаю переходы между паттернами и моменты, когда Откуда такая уверенность, что эти паттерны вообще существуют?
> доминирует шум и, соответственно, не могу формализовать > критерии для робота. Ты только что говорил "вижу на глаз - мне этого достаточно", а теперь жалуешься, что "не можешь формализовать". Ты уж определись - либо строго, формально, научно, либо "на глаз". Иначе ты просто так же как большинство форексных спекулянтов тыкаешь пальцем в небо без какого-либо понимания, прикрываясь математической терминологией и жаргоном для создания антуража интеллектуальности.
> Да нет... Тут не в научности дело, а в каком-то глюке или > фиче: проблема-то в том, что я прогоняю сначала > последовательность в реале, затем - ее запись, причем, при > условии, что записано без потерь, т.е. котировки шли реже > раза в минуту. А результаты - разные! Почему? Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но MT4 скорее всего не использует ровно те же данные, что ты ему подсовываешь. Скорее всего он генерирует дополнительные промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует процесс проскальзывания сделок, и т. д.
|
|
|