информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Страшный баг в WindowsПортрет посетителяГде водятся OGRы
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Phrack #70/0x46 
 Возможно, Facebook наступил на... 
 50 лет электронной почте 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / programming
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
"Предсказать" значит выяснить хоть какие-то характеристики... 17.06.09 13:44  Число просмотров: 2529
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Котировку через некоторый промежуток времени?
> Экстраполировать график за этот промежуток? Дичь пернатая!
> Мне такое и в голову не придет - проще мешок кофе купить и
> на гуще... Но мне-то достаточно предсказать направление
> ближайшего гэпа и его силу на качественном уровне -
> хватит/не хватит.
"Предсказать" значит выяснить хоть какие-то характеристики (оценить хотя бы примерно квантили распределения временного ряда, например). Направление ближайшего гэпа - это ровно то же.

> Обойдешьси! Оно дает график. Если я на глаз вижу его
> монотонное возрастание и то что просадки не велики и явно
> болтаются около некой средней величины, т.е. нет ни резких
> провалов ни смены тенденций, то этого достаточно.
OMG. О каком тогда анализе может идти речь?

> Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил. Если я их по
Он их выявил более двух столетий назад. Рынок изменился координально с тех пор какбе.

> своей неопытности не вижу - это проблемы мои, а не
> стационарности рынка. Рынок состоит из набора "кирпичиков"
> "склеенных" шумом. Моя задача - определить тип кирпичика и
> то место, где он кончается и начинается шумовой "раствор".
> Вообще, моя проблема (и моего робота) в том, что плохо
> распознаю переходы между паттернами и моменты, когда
Откуда такая уверенность, что эти паттерны вообще существуют?

> доминирует шум и, соответственно, не могу формализовать
> критерии для робота.
Ты только что говорил "вижу на глаз - мне этого достаточно", а теперь жалуешься, что "не можешь формализовать". Ты уж определись - либо строго, формально, научно, либо "на глаз". Иначе ты просто так же как большинство форексных спекулянтов тыкаешь пальцем в небо без какого-либо понимания, прикрываясь математической терминологией и жаргоном для создания антуража интеллектуальности.

> Да нет... Тут не в научности дело, а в каком-то глюке или
> фиче: проблема-то в том, что я прогоняю сначала
> последовательность в реале, затем - ее запись, причем, при
> условии, что записано без потерь, т.е. котировки шли реже
> раза в минуту. А результаты - разные! Почему?
Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но MT4 скорее всего не использует ровно те же данные, что ты ему подсовываешь. Скорее всего он генерирует дополнительные промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует процесс проскальзывания сделок, и т. д.
<programming> Поиск 








Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2021 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach