Легенда:
 новое сообщение
 закрытая нитка
 новое сообщение
 в закрытой нитке
 старое сообщение
|
- Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
- Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Ну, я же не по Эллиоту работаю. Я по скользящим средним... 18.06.09 05:54 Число просмотров: 3262
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
|
> > > Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил.
> Если я
> > их по
> > Он их выявил более двух столетий назад. Рынок
> изменился
> > координально с тех пор какбе.
> Не более двухсот, а около сотни, но даже в то время
> эллиоттчикам не было чем похвастаться. Когда вместо
> доказательства применимости модели рассуждения о красоте
> раковины наутилуса и женских пропорцях, когда саму модель
> постоянно правят и "дополняют", когда никто не может толком
> формализовать систему (нет ни одного автомата, прибыльно
> торгующего на волнах: эллиотчики объясняют это тем, что мол
> здесь человек нужен - но это все равно свидетельствует о
> том, что эллиоттизм это шаманство, а не наука). Ах да, Нили
> формализовал, но есть одна проблема - его система не
> работает.
Ну, я же не по Эллиоту работаю. Я по скользящим средним. Просто, это к тому, что паттерны есть.
>
> > Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но
> MT4
> > скорее всего не использует ровно те же данные, что ты
> ему
> > подсовываешь. Скорее всего он генерирует
> дополнительные
> Не использует. Даже в тестировании "по всем тикам" он
> использует баровую историю, а тиковую генерирует сам (что в
> общем правильно - ибо одно случайное блуждание ничего
> кардинально не отличается от другого).
Так я использую только те инструменты, на которых тики идут реже раза в минуту. Т.е. "гегерить" ему нечего.
> > промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было
> > всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует
> Ну количество тиков это и есть форексовый volume. А потери
> он не моделирует вообще
Че-то не понял, о чем ты. Че такое "промежуточные сделки" и какие "потери" он не моделирует вообще?
Оно едет по графику, там, где эксперт открывает сделку ставится стрелка, где закрывает (или - по стопу) - треугольник, между ними - пунктир. Все сделки видно. Отмененные отложенные ордера - тоже. Т.е. он моделирует все сделки и, просто, суммирует их результаты.
>
> > процесс проскальзывания сделок, и т. д.
> Реквоты и слиппадж не моделируются. По крайней мере пока
Какой слипаж на таком медленном инструменте?
Тут есть другая подляна: по фьючерсам помимо основного графика существует график цен с учетом биржевого спреда. Этот спрэд меняется гораздо быстрее и сильно "лохматый". Причем, если тейк и селл/бай лимит работают по основному, то все остальное - по ценам спрэдового графика. В модели это не учитывается вообще. Городить стратегию с учетом обоих графиков немыслимо сложно.
В общем, пока вывод такой: раз в эмуле на медленном графике работает, то и на Форексе (но не на фьючерсах) будет работать, если найти такой медленный инструмент. Но... таких медленных на Форексе нет. Значит надо заставить эксперта работать не на баровом, а на тиковом графике. Самому копить и обрабатывать тики.
|
|
|
подробно о проекте
Анализ криптографических сетевых...
