информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Портрет посетителяВсе любят мед
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Линуксовый ботнет, распространяющийся... 
 Конец поддержки Internet Explorer 
 Рекордное число уязвимостей в 2021 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / programming
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Ну, я же не по Эллиоту работаю. Я по скользящим средним... 18.06.09 05:54  Число просмотров: 2921
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> > > Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил.
> Если я
> > их по
> > Он их выявил более двух столетий назад. Рынок
> изменился
> > координально с тех пор какбе.
> Не более двухсот, а около сотни, но даже в то время
> эллиоттчикам не было чем похвастаться. Когда вместо
> доказательства применимости модели рассуждения о красоте
> раковины наутилуса и женских пропорцях, когда саму модель
> постоянно правят и "дополняют", когда никто не может толком
> формализовать систему (нет ни одного автомата, прибыльно
> торгующего на волнах: эллиотчики объясняют это тем, что мол
> здесь человек нужен - но это все равно свидетельствует о
> том, что эллиоттизм это шаманство, а не наука). Ах да, Нили
> формализовал, но есть одна проблема - его система не
> работает.

Ну, я же не по Эллиоту работаю. Я по скользящим средним. Просто, это к тому, что паттерны есть.

>
> > Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но
> MT4
> > скорее всего не использует ровно те же данные, что ты
> ему
> > подсовываешь. Скорее всего он генерирует
> дополнительные
> Не использует. Даже в тестировании "по всем тикам" он
> использует баровую историю, а тиковую генерирует сам (что в
> общем правильно - ибо одно случайное блуждание ничего
> кардинально не отличается от другого).

Так я использую только те инструменты, на которых тики идут реже раза в минуту. Т.е. "гегерить" ему нечего.

> > промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было
> > всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует
> Ну количество тиков это и есть форексовый volume. А потери
> он не моделирует вообще

Че-то не понял, о чем ты. Че такое "промежуточные сделки" и какие "потери" он не моделирует вообще?
Оно едет по графику, там, где эксперт открывает сделку ставится стрелка, где закрывает (или - по стопу) - треугольник, между ними - пунктир. Все сделки видно. Отмененные отложенные ордера - тоже. Т.е. он моделирует все сделки и, просто, суммирует их результаты.

>
> > процесс проскальзывания сделок, и т. д.
> Реквоты и слиппадж не моделируются. По крайней мере пока

Какой слипаж на таком медленном инструменте?

Тут есть другая подляна: по фьючерсам помимо основного графика существует график цен с учетом биржевого спреда. Этот спрэд меняется гораздо быстрее и сильно "лохматый". Причем, если тейк и селл/бай лимит работают по основному, то все остальное - по ценам спрэдового графика. В модели это не учитывается вообще. Городить стратегию с учетом обоих графиков немыслимо сложно.

В общем, пока вывод такой: раз в эмуле на медленном графике работает, то и на Форексе (но не на фьючерсах) будет работать, если найти такой медленный инструмент. Но... таких медленных на Форексе нет. Значит надо заставить эксперта работать не на баровом, а на тиковом графике. Самому копить и обрабатывать тики.
<programming> Поиск 






Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2022 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach