информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Все любят медГде водятся OGRыЗа кого нас держат?
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Блокировка российских аккаунтов... 
 Отзыв сертификатов ЦБ РФ, ПСБ,... 
 Памятка мирным людям во время информационной... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / miscellaneous
Имя Пароль
ФОРУМ
все доски
FAQ
IRC
новые сообщения
site updates
guestbook
beginners
sysadmin
programming
operating systems
theory
web building
software
hardware
networking
law
hacking
gadgets
job
dnet
humor
miscellaneous
scrap
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Форекс-алгоритм (Амирул, помоги найти ошибку - этого не могет быть!) 08.10.09 18:31  Число просмотров: 1448
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Отлаживал очередной эксперт. Естессно, почти все фичи отключил сначала, остались только фиксированный стоп и тейк, автоматически рассчитываемый, как MAKD-сигнал 15-минутного таймфрейма на некий коэффициент. Значения стопа и коэффициента запустил на оптимизацию, результат - 7-кратная прибыль за 1.5 месяца. График выглядит так: много маленких лосят подряд - огромный профит, потом опять много маленьких лосят, потом опять - дикий скачок вверх за 1 сделку.

Стал разбираться, в чем дело: лось вполне разумных размеров, чтобы мелкие случайные колебания его не убили, но и не такой большой, чтобы в одиночку меня забодать, а вот - тейк... Он получился огромный - на грани возможного, по 200-300 пипсов!

До этого устойчивую прибыль мне удавалось получить с автотрейдером тока на фьючерсах (но там вылазили другие проблемы), а на форексе - либо равномерная просадка, либо, если делать большой стоп, много мелких плюсовых сделок, потом 1 забивающий их слив. Но... Мне в голову не приходило ставить тейки такого размера! Я до этого никогда не допускал сделок длиннее одной часовой волны МАКДа. А тут - прибыльные сделки по неделе и больше.

Стал думать, почему так, и понял - я просто получил инверсию ситуации с "пересидом убытков"! Т.е., когда стоп - большой, а тейк - маленкий, тогда так и получается - "пила" вниз, а тут - стоп и тейк поменялись местами, да еще и угадывание - в "обратную" сторону относительно "пилы" работает.

Попробовал добавить для уменьшения серий лосей трейлинг-стоп - стало хуже и - намного! А до сих пор добавление трейлинга к любому алгоритму повышало прибыль, а большинство без него, просто были убыточными. Это еще 1 аргумент в пользу данного алгоритма...

Конечно, алгоритм чисто вероятносный и реальна такая серия лосей, что до первого профита все сольешь, но в среднем на любом интервале он должен давать прибыль. Даже, если график - чисто случайные блуждания 100%!

Но этого же не может быть! В чем я не прав?
<miscellaneous> Поиск 






Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2022 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach