Легенда:
 новое сообщение
 закрытая нитка
 новое сообщение
 в закрытой нитке
 старое сообщение
|
- Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
- Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Форекс-алгоритм (Амирул, помоги найти ошибку - этого не могет быть!) 08.10.09 18:31 Число просмотров: 1577
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
|
Отлаживал очередной эксперт. Естессно, почти все фичи отключил сначала, остались только фиксированный стоп и тейк, автоматически рассчитываемый, как MAKD-сигнал 15-минутного таймфрейма на некий коэффициент. Значения стопа и коэффициента запустил на оптимизацию, результат - 7-кратная прибыль за 1.5 месяца. График выглядит так: много маленких лосят подряд - огромный профит, потом опять много маленьких лосят, потом опять - дикий скачок вверх за 1 сделку.
Стал разбираться, в чем дело: лось вполне разумных размеров, чтобы мелкие случайные колебания его не убили, но и не такой большой, чтобы в одиночку меня забодать, а вот - тейк... Он получился огромный - на грани возможного, по 200-300 пипсов!
До этого устойчивую прибыль мне удавалось получить с автотрейдером тока на фьючерсах (но там вылазили другие проблемы), а на форексе - либо равномерная просадка, либо, если делать большой стоп, много мелких плюсовых сделок, потом 1 забивающий их слив. Но... Мне в голову не приходило ставить тейки такого размера! Я до этого никогда не допускал сделок длиннее одной часовой волны МАКДа. А тут - прибыльные сделки по неделе и больше.
Стал думать, почему так, и понял - я просто получил инверсию ситуации с "пересидом убытков"! Т.е., когда стоп - большой, а тейк - маленкий, тогда так и получается - "пила" вниз, а тут - стоп и тейк поменялись местами, да еще и угадывание - в "обратную" сторону относительно "пилы" работает.
Попробовал добавить для уменьшения серий лосей трейлинг-стоп - стало хуже и - намного! А до сих пор добавление трейлинга к любому алгоритму повышало прибыль, а большинство без него, просто были убыточными. Это еще 1 аргумент в пользу данного алгоритма...
Конечно, алгоритм чисто вероятносный и реальна такая серия лосей, что до первого профита все сольешь, но в среднем на любом интервале он должен давать прибыль. Даже, если график - чисто случайные блуждания 100%!
Но этого же не может быть! В чем я не прав?
|
- Форекс-алгоритм (Амирул, помоги найти ошибку - это... - Zef 08.10.09 18:31 [1577]
|
|
|
подробно о проекте
Анализ криптографических сетевых...
