Легенда:
 новое сообщение
 закрытая нитка
 новое сообщение
 в закрытой нитке
 старое сообщение
|
- Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
- Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Так вот, по логике-то вещей, алгоритм должен работать и на случайной последовательности... Этого быть не могет! Где-то в логике ошибка... 09.10.09 08:00 Число просмотров: 3694
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
|
Биржевой график можно представить как сумму 2х частотных компонент: низкочастотной - большой амплитуды и высокочастотной - малой. Соотношение амплитуд близко к квадратурному, т.е. амплитуда обратно-пропорциональна частоте.
Мы прогнозируем низкочастотную компоненту. При этом сделка открывается на ее очередном экстремуме. Стоп-лосс (автоматическое закрытие сделки брокером без участия клиента в случае превышения указанного убытка) устанавливается чуть больше амплитуды высокочастотной составляющей. Таким образом мы защищаемся от чрезмерного убытка в случае ошибки прогноза, но не позволяем сделке закрыться от случайного высокочастотного колебания.
Тейк-профит (аналогичное автозакрытие сделки по достижении указанной прибыли) утанавливаем чуть меньше ожидаемой амплитуды низкочастотной компоненты. Таким образом мы можем сделать безболезненно столько ошибок прогноза, во сколько раз амплитуда низкочастотной компоненты больше амплитуды высокочастотной.
|
|
|
подробно о проекте
Анализ криптографических сетевых...
