информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Портрет посетителяАтака на Internet
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Шестой Perl превратится в Raku,... 
 Kik закрывается, все ушли на криптофронт 
 Sophos открывает Sandboxie 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / humor
Имя Пароль
ФОРУМ
если вы видите этот текст, отключите в настройках форума использование JavaScript
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Не могу добавить ответ зефу (постоянная "потеря сессии"), попробую ответить здесь 12.01.09 23:14  Число просмотров: 3964
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
Когда денег нет соваться на форекс - самоубийство.

> Интересно, какиначе можно пытаться
> подняться с $100?
А не надо пытаться "подняться с $100". Нет ТС, которые давали бы 100% (а то и больше) годовых и не имели крайне высокого риска слить все нафиг. Мини/микрофорекс стоит открывать только для обкатки ТС, а не в надежде подняться. Да в общем и обычный форекс стоит открывать только в качестве азартной игры (гораздо более интересной, чем те же казино), а не для того, чтобы заработать. В самом деле, не пойдешь же ты в казино с твердым намерением заработать на жизнь. Туда идут в основном для того, чтобы ЗАПЛАТИТЬ за интересно проведенное время.

> > > (Потом я влетел на все, по собсной глупости)
> > Вряд ли. Влетел скорее всего из-за недостатков
> системы.
> Глупость - это когда забываешь, что после тренда может быть
> откат, а то, и вовсе, - разворот на пару дней.
Блин, поковырял инет - сразу не нашел (наткнусь - отпишу). Был уже чувак, который стал миллионером так. Писал книжки про то, как правильно торговать, рассказывал про то, что стопы не нужны. Вот только фишка в том, что до этого он был миллиардером. Важно понимать одну вещь: один стоп у тебя есть ВСЕГДА. Называется маржинкол. А при большом плече, он крайне близко. Если ты не ограничиваешь свои убытки, твой брокер ограничит их за тебя.

> Скальпинг делается без стопов. Там редко бывает профит
> более 10 пунктов, а вот, совершенно безопасный откат
Именно поэтому скальпинг - зло. А если начнешь зарываться, то брокер начнет делать тебе реквоты и проскальзывания. Ведь скальперы снимают скальп не с самого форекса, а с брокера. А какому брокеру это надо?

> пунктов на 20 - в элементе. Я пробовал ставить лося раза в
> 3 больше профита - и то, в итоге получался минус за счет
> срабатывания стопа в коротких безопасных откатах, а когда
Нет коротких безопасных откатов. Больше всего в "предсказании" цены преуспели волновики, но при разметке там нет ни одного объективного параметка - все крайне субъективно. И именно поэтому это шаманство чистой воды.

> смотришь своими глазами - сразу видишь, что это -
> кратковременный откат, или разворот, когда главное - сразу
> "на кнопочку нажать".
Ха, если ты "сразу видишь, что это кратковременный откат", то очень скоро ты станешь миллиардером. Более того, если ты так уверен в кратковременности отката, то что мешает тебе выставить "безопасный стоп"?

Стопы должны быть всегда. Самый простой вариант - фиксированный стоп (N пунктов от открытия). Чуть усложненный - зависимость от волатильности (стоп на stddev от открытия). Еще более усложненные стопы - сопровождающие (подтягивать стоп, когда цена идет в правильном направлении и ничего не делать, когда в неправильном). Есть стопы, которые подтягиваются в любом случае на величину, зависящую от волатильности. И т.д.. Суть одна: торговля без стопов - прямая дорога к маржинколу.

> А, вообще, в этом деле - главное уметь проигрывать. При
> выигрыше меня никогда не заносит, а вот, когда в результате
Ограничение убытков (и money management вообще) - один из китов биржевых спекуляций.

> недосмотра убыток начинает приближатся к размеру дневной
> прибыли, - так сжимается очко, что руку до кнопки поднять
> не могу. К меншим проигрышам отношусь совершенно
> нейтрально. Раньше было хуже. Видимо - постепенно привыкну.
ДНЕВНОЙ прибыли? Чувак, ты реально решил каждый день иметь копеечку с форекса? У меня для тебя плохие новости. Подводить итоги нужно не каждый день, а минимум раз в год.

> Кстати, ты какую стратегию считаешь наилучшей? Я - депозит
> побольше и 1-2 предельно коротких сделки в день, тока,
> когда по всем индикаторам видно, что сделка - надежная и
> график уже пошел в нужном направлении. Закрывать при первых
> признаках отката. Было бы еще чего на депозит положить...
Нет признаков отката. Иначе нужно было бы не закрываться при них, а не открываться пока ты их не увидишь, а после обнаружения открываться в сторону этого отката. Что же до депозита... Чем тебя не устраивает микрофорекс? Слей еще пару НЕБОЛЬШИХ депозитов, чтобы убедиться что недостаток именно в системе, а не в невезении, перед тем как сливать большой.

> И какие индикаторы юзаешь? Я - MACD и бычьей/медвежьей
> силы. 2 графика по паре - часовой и минутный. Надежная
> сделка - когда MACDы на обоих совпадают по направлению и
> сигналы вылезли из главных.
Да никакие не юзаю. Я вообще не торгую :-)
А не торгую как раз потому, что не вижу ни одной более менее надежной системы. Изучаю потихоньку. Когда время есть
<humor>
Биржевая/девелоперская байка 29.12.08 12:58  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
Отредактировано 30.12.08 10:42  Количество правок: 3
<"чистая" ссылка>
Жил-был трейдер крупной брокерской компании Иванов, и девелопер Петров. Иванов был крутой трейдер (нынче кризис его подкосил), который срубал хорошие деньги на колебании курса акций, делая тысячи сделок в день, комбинируя как механическую торговлю, так и интуитивно совершаемые сделки на крупном капитале. Петров тоже торговал, но не так успешно, все более в минус. Оба они торговали через программу, которую девелопил Петров.

И имел девелопер Петров полный доступ к сорсам торговой площадки, и решил он внести такую строчку кода:

if (trader == "Иванов") {
сначалаМне(trade);
потомИванову(trade);
}

На следующий день после релиза новой торговой системы понес девелопер колоссальные убытки, уйдя в минус и оставшись в должниках, а Иванов по-прежнему заработал много бабла, даже не заметив изменения в новой версии. Потому что девелопер и трейдер платили разные комисионные за счет разных объемов и разной должности, и делая слелку на разницу в 0.1% Иванов получал доход, имея мизерную комиссию, а для Петрова такая сделка оказывалась убыточной, так как он по 0.05% платил как от объема продажи, так и от объема покупки.

Морали наверное нет. Я во всяком случае не нашел.

© Heller 2008
Не могу добавить ответ зефу (постоянная "потеря сессии"), попробую ответить здесь 12.01.09 23:14  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
Когда денег нет соваться на форекс - самоубийство.

> Интересно, какиначе можно пытаться
> подняться с $100?
А не надо пытаться "подняться с $100". Нет ТС, которые давали бы 100% (а то и больше) годовых и не имели крайне высокого риска слить все нафиг. Мини/микрофорекс стоит открывать только для обкатки ТС, а не в надежде подняться. Да в общем и обычный форекс стоит открывать только в качестве азартной игры (гораздо более интересной, чем те же казино), а не для того, чтобы заработать. В самом деле, не пойдешь же ты в казино с твердым намерением заработать на жизнь. Туда идут в основном для того, чтобы ЗАПЛАТИТЬ за интересно проведенное время.

> > > (Потом я влетел на все, по собсной глупости)
> > Вряд ли. Влетел скорее всего из-за недостатков
> системы.
> Глупость - это когда забываешь, что после тренда может быть
> откат, а то, и вовсе, - разворот на пару дней.
Блин, поковырял инет - сразу не нашел (наткнусь - отпишу). Был уже чувак, который стал миллионером так. Писал книжки про то, как правильно торговать, рассказывал про то, что стопы не нужны. Вот только фишка в том, что до этого он был миллиардером. Важно понимать одну вещь: один стоп у тебя есть ВСЕГДА. Называется маржинкол. А при большом плече, он крайне близко. Если ты не ограничиваешь свои убытки, твой брокер ограничит их за тебя.

> Скальпинг делается без стопов. Там редко бывает профит
> более 10 пунктов, а вот, совершенно безопасный откат
Именно поэтому скальпинг - зло. А если начнешь зарываться, то брокер начнет делать тебе реквоты и проскальзывания. Ведь скальперы снимают скальп не с самого форекса, а с брокера. А какому брокеру это надо?

> пунктов на 20 - в элементе. Я пробовал ставить лося раза в
> 3 больше профита - и то, в итоге получался минус за счет
> срабатывания стопа в коротких безопасных откатах, а когда
Нет коротких безопасных откатов. Больше всего в "предсказании" цены преуспели волновики, но при разметке там нет ни одного объективного параметка - все крайне субъективно. И именно поэтому это шаманство чистой воды.

> смотришь своими глазами - сразу видишь, что это -
> кратковременный откат, или разворот, когда главное - сразу
> "на кнопочку нажать".
Ха, если ты "сразу видишь, что это кратковременный откат", то очень скоро ты станешь миллиардером. Более того, если ты так уверен в кратковременности отката, то что мешает тебе выставить "безопасный стоп"?

Стопы должны быть всегда. Самый простой вариант - фиксированный стоп (N пунктов от открытия). Чуть усложненный - зависимость от волатильности (стоп на stddev от открытия). Еще более усложненные стопы - сопровождающие (подтягивать стоп, когда цена идет в правильном направлении и ничего не делать, когда в неправильном). Есть стопы, которые подтягиваются в любом случае на величину, зависящую от волатильности. И т.д.. Суть одна: торговля без стопов - прямая дорога к маржинколу.

> А, вообще, в этом деле - главное уметь проигрывать. При
> выигрыше меня никогда не заносит, а вот, когда в результате
Ограничение убытков (и money management вообще) - один из китов биржевых спекуляций.

> недосмотра убыток начинает приближатся к размеру дневной
> прибыли, - так сжимается очко, что руку до кнопки поднять
> не могу. К меншим проигрышам отношусь совершенно
> нейтрально. Раньше было хуже. Видимо - постепенно привыкну.
ДНЕВНОЙ прибыли? Чувак, ты реально решил каждый день иметь копеечку с форекса? У меня для тебя плохие новости. Подводить итоги нужно не каждый день, а минимум раз в год.

> Кстати, ты какую стратегию считаешь наилучшей? Я - депозит
> побольше и 1-2 предельно коротких сделки в день, тока,
> когда по всем индикаторам видно, что сделка - надежная и
> график уже пошел в нужном направлении. Закрывать при первых
> признаках отката. Было бы еще чего на депозит положить...
Нет признаков отката. Иначе нужно было бы не закрываться при них, а не открываться пока ты их не увидишь, а после обнаружения открываться в сторону этого отката. Что же до депозита... Чем тебя не устраивает микрофорекс? Слей еще пару НЕБОЛЬШИХ депозитов, чтобы убедиться что недостаток именно в системе, а не в невезении, перед тем как сливать большой.

> И какие индикаторы юзаешь? Я - MACD и бычьей/медвежьей
> силы. 2 графика по паре - часовой и минутный. Надежная
> сделка - когда MACDы на обоих совпадают по направлению и
> сигналы вылезли из главных.
Да никакие не юзаю. Я вообще не торгую :-)
А не торгую как раз потому, что не вижу ни одной более менее надежной системы. Изучаю потихоньку. Когда время есть
Не смешно! Я на Форексе последнеевремя подвизаюсь... 31.12.08 21:07  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
А теперь внимание, вопрос: Можно ли, впервые зайдя на Форекс и сунув туда $100 за 4 дня подняться в 4 раза сделав подряд 34 прибыльных сделки против 2 с убытком в 1%?! (Потом я влетел на все, по собсной глупости)

Я потом сверял графики у других брокеров, это не нае... В теорию вероятности я больше не верю!
Спасибо, хороший всем нам подарок к Новому Году! 02.01.09 20:07  
Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
Можно. Дай угадаю: ты "пересиживал" убытки. Такая "система"... [upd] 31.12.08 21:41  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
Отредактировано 31.12.08 22:02  Количество правок: 2
<"чистая" ссылка>
> А теперь внимание, вопрос: Можно ли, впервые зайдя на
> Форекс и сунув туда $100 за 4 дня подняться в 4 раза сделав
> подряд 34 прибыльных сделки против 2 с убытком в 1%?!
Можно. Дай угадаю: ты "пересиживал" убытки. Такая "система" дает чуть ли не 99% прибыльных сделок, но заканчивается всегда маржинколом.

> (Потом я влетел на все, по собсной глупости)
Вряд ли. Влетел скорее всего из-за недостатков системы.

> Я потом сверял графики у других брокеров, это не нае... В
> теорию вероятности я больше не верю!
А что не так с теорией вероятности?
-------------------------------------

Да, кстати, 36 сделок за 4 дня - 9 сделок в день. Натуральный скальпинг. Не знаю кто как, но лично я прочно уверен, что скальпинг это плохо. Хуже него только усреднение, мартингейл и торговля без стопов.
Плохо, когда денег нет! 12.01.09 07:24  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Можно. Дай угадаю: ты "пересиживал" убытки. Такая "система"
> дает чуть ли не 99% прибыльных сделок, но заканчивается
> всегда маржинколом. Интересно, какиначе можно пытаться подняться с $100?

> > (Потом я влетел на все, по собсной глупости)
> Вряд ли. Влетел скорее всего из-за недостатков системы.

Глупость - это когда забываешь, что после тренда может быть откат, а то, и вовсе, - разворот на пару дней.
> Да, кстати, 36 сделок за 4 дня - 9 сделок в день.
> Натуральный скальпинг. Не знаю кто как, но лично я прочно
> уверен, что скальпинг это плохо. Хуже него только
> усреднение, мартингейл и торговля без стопов.

Скальпинг делается без стопов. Там редко бывает профит более 10 пунктов, а вот, совершенно безопасный откат пунктов на 20 - в элементе. Я пробовал ставить лося раза в 3 больше профита - и то, в итоге получался минус за счет срабатывания стопа в коротких безопасных откатах, а когда смотришь своими глазами - сразу видишь, что это - кратковременный откат, или разворот, когда главное - сразу "на кнопочку нажать".

А, вообще, в этом деле - главное уметь проигрывать. При выигрыше меня никогда не заносит, а вот, когда в результате недосмотра убыток начинает приближатся к размеру дневной прибыли, - так сжимается очко, что руку до кнопки поднять не могу. К меншим проигрышам отношусь совершенно нейтрально. Раньше было хуже. Видимо - постепенно привыкну.

Кстати, ты какую стратегию считаешь наилучшей? Я - депозит побольше и 1-2 предельно коротких сделки в день, тока, когда по всем индикаторам видно, что сделка - надежная и график уже пошел в нужном направлении. Закрывать при первых признаках отката. Было бы еще чего на депозит положить...

И какие индикаторы юзаешь? Я - MACD и бычьей/медвежьей силы. 2 графика по паре - часовой и минутный. Надежная сделка - когда MACDы на обоих совпадают по направлению и сигналы вылезли из главных.
Вставлю свои пять: 13.01.09 14:36  
Автор: J'JF <Dmytro Volhushyn> Статус: Elderman
Отредактировано 13.01.09 14:37  Количество правок: 2
<"чистая" ссылка>
> Скальпинг делается без стопов. Там редко бывает профит
> более 10 пунктов, а вот, совершенно безопасный откат
> пунктов на 20 - в элементе. Я пробовал ставить лося раза в
> 3 больше профита - и то, в итоге получался минус за счет
> срабатывания стопа в коротких безопасных откатах...

Вы все меня, конечно, простите, но я смеялся долго )))) Потому как по большому счету нифига, кроме предлогов, в этой фразе не понял )))) Жгите еще!!!! )))) Где вы тк грязно ругаться научились-то? :)
Кури словарь, будешь знать еще один иностранный язык :) 13.01.09 17:56  
Автор: StR <Стас> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Дык как я его узнаю, если словарь скурю до самого переплета? ))) 13.01.09 23:10  
Автор: J'JF <Dmytro Volhushyn> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Учите, коллега, Олбанский - у него очень много диалектов! 14.01.09 07:37  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
На акциях практически все трейдеры (я имею ввиду не рядовые... 05.01.09 05:02  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Да, кстати, 36 сделок за 4 дня - 9 сделок в день.
> Натуральный скальпинг. Не знаю кто как, но лично я прочно
> уверен, что скальпинг это плохо. Хуже него только
> усреднение, мартингейл и торговля без стопов.

На акциях практически все трейдеры (я имею ввиду не рядовые спекулянты, а те что сидят в штате у инвестиционных банков) занимаются скальпингом. Впрочем, на них реально мало кто делает ставку в плане "заработать на бирже". Просто любой банк хочет иметь некоторое количество высоколиквидных активов, которые всегда можно быстро и безболезненно конвертнуть в кеш, на случай чего (например, резкого оттока депозитов). Ну а раз уж голубые фишки все равно в портфеле - почему бы ими и не поторговать? Здесь в общем-то роль трейдера скорее сводится к поддержанию ликвидности портфеля и минимизации возможных потерь в случае серьезных обвалов (при активном трейдинге такие риски снижаются, если торговать без плеча :)). Ну а прибыль на рынке акций - это скорее приятный бонус, нежели цель.

Что же до Форекса, то торговать на нем вообще на мой взгляд не разумно. Во-первых, валюта - это не свободно торгуемая ценная бумага. Торговлю осуществляют крупные банки, которые торгуют даже не самой валютой, а свопами/депозитами/форвардами, так что единого рынка не существует - торговля идет с диллером, а не на рынке. Как у букмейкера. Далее, крупные банки торгуют не самой валютой, а некими производными от нее инструментами, и исходят они при этом редко из спекулятивных целей. Стало быть и без того сомнительные тренды/осцилляторы/поддержки/сопротивления вообще теряют последнюю почву под ногами.

Более того, даже тот курс валюты, который устанавливается на рынке в ходе межбанковской торговли производными инструментами, жестко регулируется правительствами. Центральные банки имеют достаточно средств для контроля за валютными курсами в неких рамках, и если он значительно падает/растет - это исключительно влияние монетарной политики, но никак не действий рыночной толпы. (В кризисных ситуациях конечно может быть такое, что правительство не может регулировать курс валюты, но это явление редкое, к тому же заработать на этом возможно только при долгосрочном инвестировании на крупную сумму без плеча будучи сотрудником крупного банка).

Колебания же внутри неопасного коридора цен на валюту отражают скорее ожидания будущих изменений процентной ставки/инфляции/экпорта, нежели реальные данные. Но это мизерные колебания, которые опять же первоначально возникают совершенно в отрыве от курса валюты фактически просто диктуются банками. Так что применение теханализа на Форексе, да собственно и сама торговля на Форексе - скорее признак того, что человек не полностью разобрался с матчастью, ИМХО. Конечно, шансы заработать есть. Даже в казино есть шансы заработать. Можно даже придумать много разных стратегий, которые будут координально различаться по своим свойствам. Казино от этого своих свойств не изменит.
Н-нет... По опыту могу сказать - теханализ на форексе действует 12.01.09 07:33  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Но не всегда. Бывают периоды очень аналитичные, а потом - рынок на несколько дней "разваливается", но, обычно, это бывает, когда после тренда он втягивается в сужающийся коридор. В этовремя торговать не следует. Но за сужающимся коридором всегда следует короткий, но очень аналитичный тренд. Вообще, все реальные изменения на форексе происходят с 12 до 14 Гринвича. В остальное время - это царство спекулянтов.
Из личного опыта 12.01.09 10:40  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Я сам раньше был сторонником теханализа. И кстати не так давно это было - всего навсего около двух лет назад. Первые сомнения во мне поселились когда я начал сам разрабатывать модуль тезанализа для большого коммерческого продукта.

Изначально, дабы не отвлекаться на сторонние вещи я написал небольшой генератор сделок, который эмулировал случайные сделки вблизи к последней, и строил по ним графики. Случайные - это то есть совсем случайные - текущее значение плюс случайный сдвиг (даже не по гауссову закону, а по равномерному, то есть обычным rand-ом).

Представь мое удивление, когда я увидел на экране совершенно правдоподобные свечки, похожие не на белым шум, а на совершенно нормальные рыночные данные. Потом я построил индикаторы, тренды и прочее, и знаешь что? Иногда они работали! Когда "рынок" был в соответствующем "состоянии".

Подбрось монетку тысячу раз и ту обнаружишь целые серии из подряд выпадающих орлов или решек. Это не тренд и не закономерность. Это просто одно из проявлений случайности. Так получилосьслучайно- это вполне вероятно.

Я сам достаточно круто начал торговать на рынке более четырех лет назад - мой портфель рос замечательными темпами. Однако сейчас, немного повзрослев, я осознаю, что мне просто повезло. Я попал на случайно выпавшую серию бурного роста. Там любой дурак заработал бы. Есть такая нелюбимая всеми пословица: "Не путайте свой интеллект с растущим рынком".

Ну а вообще есть большое количество статистических тестов эффективности рынка. Можешь взять любой и убедиться в том, что изменения цен - временной ряд без каких-либо статистических зависимостей.
Че-пу-ха! Или - Божья Воля. 13.01.09 04:39  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
По теории вероятности - чем дольше последовательность - тем она менее она вероятна. А тут последовательности есть - сам же говоришь: "растущий рынок". По ТВ того, что я написал в I посте быть не могет. А оно - есть. Значит - где-то там "суслик", которого мы не видим.

А интеллект для того и есть, чтобы отличить участки локального "роста", точнее - закономерности от чисто хаотических.
Нет, хеллер таки прав. 13.01.09 06:50  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> По теории вероятности - чем дольше последовательность - тем
> она менее она вероятна. А тут последовательности есть - сам
А вот это вот ЧЕПУХА. Вероятность выпадения решки никак не зависит от результатов предыдущих бросков. Эффективный рынок это как раз такой, с которого нельзя "снять сливки". То есть в долгосрочной перспективе у тебя будет нулевая доходность. Но учитывая спреды, свопы и комиссии - ты будешь постепенно валиться в минуса. Ну при большом уме можно слить и сразу - не дожидаясь "милости" от спредов.

> же говоришь: "растущий рынок". По ТВ того, что я написал в
> I посте быть не могет. А оно - есть. Значит - где-то там
> "суслик", которого мы не видим.
Эх. Ты, собственно, хоть какую нибудь теорию по трейдингу читал?

> А интеллект для того и есть, чтобы отличить участки
> локального "роста", точнее - закономерности от чисто
> хаотических.
Хаха. Ну что ж. Вперед - сливать депозиты :-)
Но один совет: никогда не выкладывай на форекс средства, которые ты не готов немедленно потерять (заемные там или средства от продажи квартиры). НИКОГДА.
Верблюда спросили: "Почему у тебя шея кривая?" 14.01.09 08:27  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> > По теории вероятности - чем дольше последовательность
> - тем
> > она менее она вероятна. А тут последовательности есть
> - сам
> А вот это вот ЧЕПУХА. Вероятность выпадения решки никак не
> зависит от результатов предыдущих бросков. Эффективный
> рынок это как раз такой, с которого нельзя "снять сливки".
> То есть в долгосрочной перспективе у тебя будет нулевая
> доходность. Но учитывая спреды, свопы и комиссии - ты
> будешь постепенно валиться в минуса. Ну при большом уме
> можно слить и сразу - не дожидаясь "милости" от спредов.

Верблюда спросили: "Почему у тебя шея кривая?"
-"А что у меня прямое?" - удивился верблюд.

В этом мире ничего идеального нет и вся прибыль делается благодаря этой неидеальности. Типа, кривая рулетка Смока Белью.

> Хаха. Ну что ж. Вперед - сливать депозиты :-)
> Но один совет: никогда не выкладывай на форекс средства,
> которые ты не готов немедленно потерять (заемные там или
> средства от продажи квартиры). НИКОГДА.

С какого перепугу? Чем больше депозит, тем меньшее плечо используешь, чтобы выкрутить ту же сумму, соответственно, и убытки - меньше. Да и сливать будешь в случае ошибки значтиельно раньше, при меньших убытках.

Я наработал достаточно статистики, чтобы быть уверенным в исключительной прибыльности этого дела. У меня в среднем 2-3 дня прибыльности на 1 день убытка, при этом все экстраординарные сливы обусловлены были исключительно неопытностью или невнимательностью, усталостью после 12 часов за терминалом. Чтобы не пялиться тупо втерминал по 12 часов - советника надо писать, который бы орал:"Хозяин, иди заключать сделку!"

Одно могу сказать точно - тока пипсинг! А для этого нужно иметь железные нервы и спортивную реакцию. Пипсинг, но не скальпинг. Скальпинг, это тока по бедности. А, вообще, начинать реальную работу, просадив в процессе обучения по неск. сотен, надо начинать не менее, чем с $1000, идеал - 10000. Плечо - не больше 20 и сидишь, ждешь весь день, пока по всем индикаторам не подойдет верная сделка. (Обычно такие перепады бывают с 12 до 14 Гринвича.) 1-2 сделки по 10 минут, максимум, 2-3% в кармане - и все!
Шикарная фраза у тебя 14.01.09 11:10  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Я наработал достаточно статистики, чтобы быть уверенным в
> исключительной прибыльности этого дела.
Круто. Очень круто. Как раз в тему доски ;)

Вообще обо всем обсуждении. Я как будто пишу в пустоту. То ли слишком сложно излагаю, то ли Форекс наподобие религии, никотина и алкоголя отрубает напрочь отдельные участки головного мозга, не способные критически мыслить.

Я выше уже писал, что не существует единого вылютного рынка, где все бы торговали. Тут же выше ты пишешь о том, что "рынок дернулся - все рванулись покупать". Да будет тебе известно, что на форексе цена никак не зависит от действий спекулянтов, так как их сделки не доходят до рынка (которого реально не существует).

Все знают, что ПО для Форекса и для всех остальных рынков отличается. Прога, которую я разрабатываю, может торговать свопами, варрантами, акциями, облигациями, фьючерсами, опционами по всему миру, и даже валютой на организованных биржах. Единственное, чем торговать нельзя через нашу программу - валютой через Форекс.

Казалось бы, почему? Ответ на поверхности: технология слишком разная. Любая торговля происходит очень просто: тебе приходит информация о всех сделках по бумаге по которым формируются графики, ты же можешь кидать заявки на рынок, где твоя заявка при наличии встречной заявки будет удовлетворена, в депозиариях будут отражены соответствующие изменения, клиринговая палата пересчитает маржу и т. д.

Торговля на Форексе происходит совсем по другой технологии. Вместо информации о всех сделках тебе приходит только информация о текущей цене. Почему? Потому что реально нет организованного рынка, на котором бы совершались сделки - есть лишь публикуемый курс, по которому реально никто не торгует.

Само совершение сделки тоже отличается. Реально ты не продаешь/покупаешь валюту, а только фиксируешь у дилера момент времени и цену, когда была совершена "покупка", и потом момент времени и цену, когда была совершена "продажа". По этой разнице дилер начисляет/снимает деньги с твоего счета. Реальной транзакции не проходит! Даже если миллионы форексных спекулянтов по всему миру вдруг начнут "покупать", это даже на долю процента не сдвинет курс.

Как видно, сам принцип организации Форекса и нормальных бирж совершенно различается, поэтому и софт используется различный. Только этого никто не произносит вслух, а лишь пишут где-нибудь мелко в договоре.

Кстати (это и тебе и amirul'у), почему вы читаете книжки всяких спекулянтов, но не читаете академическую литературу? Любая книга по денежной теории какого-нибудь хорошего западного ВУЗа объясняет с математическими и статистическими доказательствами как на самом деле формируются курсы, организованы рынки и т. д. Но почему-то все читают исключительно малограмотных спекулянтов, которые вместо научного изложения играют фактами и обещают сверхприбыли. Я вот этого не понимаю просто.
Вот я и говорю - вперед на мины 14.01.09 10:35  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> Я наработал достаточно статистики, чтобы быть уверенным в
> исключительной прибыльности этого дела. У меня в среднем
> 2-3 дня прибыльности на 1 день убытка, при этом все
> экстраординарные сливы обусловлены были исключительно
> неопытностью или невнимательностью, усталостью после 12
Вот я и говорю - вперед на мины

> часов за терминалом. Чтобы не пялиться тупо втерминал по 12
> часов - советника надо писать, который бы орал:"Хозяин, иди
> заключать сделку!"
>
> Одно могу сказать точно - тока пипсинг! А для этого нужно
> иметь железные нервы и спортивную реакцию. Пипсинг, но не
> скальпинг. Скальпинг, это тока по бедности. А, вообще,
Хм. Какое значение ты вкладываешь в эти слова? Вообще то скальпинг и пипсовка - одно и то же.

> начинать реальную работу, просадив в процессе обучения по
> неск. сотен, надо начинать не менее, чем с $1000, идеал -
Хаха. Дерзай.

> 10000. Плечо - не больше 20 и сидишь, ждешь весь день, пока
Размер плеча влияет только на маржу. Можешь играть большим плечом, но входить меньшим лотом. С абсолютно идентичным результатом.

> по всем индикаторам не подойдет верная сделка. (Обычно
> такие перепады бывают с 12 до 14 Гринвича.) 1-2 сделки по
> 10 минут, максимум, 2-3% в кармане - и все!
Желаю слить как можно меньше перед тем, как избавишься от своего шапкозакидательства.

ЗЫ: А реально какую литературу ты уже прочел? Ну перед тем, как влазить на форекс с $10k (возможно заемными, потому что денег, как ты сказал, нет).
Могут ли два спорщика быть правы? Да! 13.01.09 10:51  
Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman
Отредактировано 13.01.09 10:52  Количество правок: 1
<"чистая" ссылка>
> А вот это вот ЧЕПУХА. Вероятность выпадения решки никак не
> зависит от результатов предыдущих бросков. Эффективный

Могут ли два спорщика быть правы? Да!
Вы тут о разных вещах спорите. Да, выпадение решки никак не зависит от результатов предыдущих бросков, но вероятность выпадения длинной серии мала, по крайней мере меньше, чем короткой серии. Выражение "По теории вероятности - чем дольше последовательность - тем она менее она вероятна." верно именно в такой трактовке. Для любителей: посчитайте и сравните вероятности выпадения серии из 10 решек и из 20 решек в сотне испытаний/бросков.

> рынок это как раз такой, с которого нельзя "снять сливки".
> То есть в долгосрочной перспективе у тебя будет нулевая
> доходность. Но учитывая спреды, свопы и комиссии - ты
> будешь постепенно валиться в минуса. Ну при большом уме
> можно слить и сразу - не дожидаясь "милости" от спредов.

С точки зрения теории вероятности - это так. Если кого-либо закинуть на необитаемый остров и периодически спрашивать у него "какие акции сегодня упадут/взлетят?", то по теории вероятности доходность будет нулевая или даже отрицательная с учетом комиссии.
С точки зрения банальной эрудиции реальная игра на фондовом рынке не подчиняется законам теории вероятности, поскольку на текущую цену акций влияет спрос и предложение, а они в свою очередь определяются совокупностью экономических и политических факторов, которые доступны для анализа. Так что поведение цены предсказать в принципе можно.
Это очевидно, но в контексте спора такое понимание... 13.01.09 12:32  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> Могут ли два спорщика быть правы? Да!
> Вы тут о разных вещах спорите. Да, выпадение решки никак не
> зависит от результатов предыдущих бросков, но вероятность
> выпадения длинной серии мала, по крайней мере меньше, чем
> короткой серии. Выражение "По теории вероятности - чем
Это очевидно, но в контексте спора такое понимание совершенно бесполезно. Важно именно предсказание результата слудующего броска (свечи на графике котировок). Вот это вот движение на следующем баре и будет независимой случайной величиной (оно зависит от стольких факторов, что учесть их все невозможно физически).

> С точки зрения теории вероятности - это так. Если кого-либо
> закинуть на необитаемый остров и периодически спрашивать у
> него "какие акции сегодня упадут/взлетят?", то по теории
> вероятности доходность будет нулевая или даже отрицательная
> с учетом комиссии.
Не, это не с точки зрения теории вероятности, а с точки зрения рынка. Рынок на котором существуют аномалии является неэфеффективным. Эти аномалии быстро обнаруживаются и вырабатываются подчистую. Маркет быстро возвращается в эффективное состояние. Более того, если много людей поверят в неэффективность, там где ее уже нет, это тоже будет неэффективностью и те люди ГАРАНТИРОВАННО сольют, потому что найдутся другие люди, которые сыграют против них. В том и прикол рынка, что у него существуют сильные отрицательные обратные связи против неэффективности.

> С точки зрения банальной эрудиции реальная игра на фондовом
> рынке не подчиняется законам теории вероятности, поскольку
> на текущую цену акций влияет спрос и предложение, а они в
> свою очередь определяются совокупностью экономических и
> политических факторов, которые доступны для анализа. Так
> что поведение цены предсказать в принципе можно.
Вот в том и весь вопрос. Вроде бы маркет отличается от случайных блужданий. Но при этом и формализации нет. В целом можно только верить или не верить в эффективность/неэффективность. Лично я думаю, что в среднем рынок эффективен, но иногда случаются аномалии. Искать аномалии при помощи простейших индикаторов (и особенно популярных: пересечения машек, MACD-ы, стохастики, аллигатор, свечевые паттерны, ишимоку, "фракталы" вильямса и пр.) - пустая трата времени. Потому что ежесекундно этим занимаются тысячи обезьянок со всего света.
1  |  2 >>  »  






Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2019 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach