информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Сетевые кракеры и правда о деле ЛевинаSpanning Tree Protocol: недокументированное применениеВсе любят мед
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Крупный взлом GoDaddy 
 Просроченный сертификат ломает... 
 Phrack #70/0x46 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / miscellaneous
Имя Пароль
ФОРУМ
если вы видите этот текст, отключите в настройках форума использование JavaScript
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Бредятина. (Это инсайдерская информация). 11.08.11 15:55  Число просмотров: 2282
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
<miscellaneous>
Форекс-алгоритм (Амирул, помоги найти ошибку - этого не могет быть!) 08.10.09 18:31  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Отлаживал очередной эксперт. Естессно, почти все фичи отключил сначала, остались только фиксированный стоп и тейк, автоматически рассчитываемый, как MAKD-сигнал 15-минутного таймфрейма на некий коэффициент. Значения стопа и коэффициента запустил на оптимизацию, результат - 7-кратная прибыль за 1.5 месяца. График выглядит так: много маленких лосят подряд - огромный профит, потом опять много маленьких лосят, потом опять - дикий скачок вверх за 1 сделку.

Стал разбираться, в чем дело: лось вполне разумных размеров, чтобы мелкие случайные колебания его не убили, но и не такой большой, чтобы в одиночку меня забодать, а вот - тейк... Он получился огромный - на грани возможного, по 200-300 пипсов!

До этого устойчивую прибыль мне удавалось получить с автотрейдером тока на фьючерсах (но там вылазили другие проблемы), а на форексе - либо равномерная просадка, либо, если делать большой стоп, много мелких плюсовых сделок, потом 1 забивающий их слив. Но... Мне в голову не приходило ставить тейки такого размера! Я до этого никогда не допускал сделок длиннее одной часовой волны МАКДа. А тут - прибыльные сделки по неделе и больше.

Стал думать, почему так, и понял - я просто получил инверсию ситуации с "пересидом убытков"! Т.е., когда стоп - большой, а тейк - маленкий, тогда так и получается - "пила" вниз, а тут - стоп и тейк поменялись местами, да еще и угадывание - в "обратную" сторону относительно "пилы" работает.

Попробовал добавить для уменьшения серий лосей трейлинг-стоп - стало хуже и - намного! А до сих пор добавление трейлинга к любому алгоритму повышало прибыль, а большинство без него, просто были убыточными. Это еще 1 аргумент в пользу данного алгоритма...

Конечно, алгоритм чисто вероятносный и реальна такая серия лосей, что до первого профита все сольешь, но в среднем на любом интервале он должен давать прибыль. Даже, если график - чисто случайные блуждания 100%!

Но этого же не может быть! В чем я не прав?
Запустил на оптимизацию. На самом деле можно и большую... 09.10.09 00:17  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
Отредактировано 09.10.09 00:17  Количество правок: 1
<"чистая" ссылка>
> стопа и коэффициента запустил на оптимизацию, результат -
> 7-кратная прибыль за 1.5 месяца. График выглядит так: много

> Но этого же не может быть! В чем я не прав?

Запустил на оптимизацию. На самом деле можно и бОльшую прибыть на истории получить простым curve fitting-ом. Для этого нужны не только бэк, но и форвард тесты. Так как истории у тебя много, то делишь ее на две половины (можно и не половины, в к примеру 2/3 - бэк, 1/3 - форвард). Оптимизируешь на первой половине, контроллируешь на второй. Даю 99%, что форвард тест у тебя сольет даже при том, что бэк тест покажет 700% прибыли. Не 100% потому, что у данный набор параметров СЛУЧАЙНО может оказаться прибыльным и на форварде (точно так же как любая случайно открытая позиция В ПРИНЦИПЕ может дать огромную прибыль).
Похоже. 09.10.09 07:30  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
У меня такое и получается. Но вот в логике-то рассуждений где дырка? Если "пересид" - большие стопы и малые тейки дает медленный непрерывный рост, потом бОльший одноразовый слив, то его инверсия - малый стоп и раз в 10 больший тейк должны давать прямо-противоположный результат - медленный слив с разовыми перекрывающими прибылями.

Есть подозрение, что амплитуда продолжительных трендов никогда не будет настолько велика, чтобы перекрыть убытки от частых мелких лосей, но строго-то это доказать не возможно! Кроме того, мой эксперимент показывает, что такие тренды бывают. И еще: всегда же можно обнаружить "стадо лосят" в самом начале и осановить эксперта, пока не пойдет новый тренд, а когда этот тренд пойдет и прибыль вырастет настолько, что уже видно, что случайный гэп не свалит лося, можно и стопом подпереть и тейк, увидев, что тренд истощается, переставить.
На самом деле, при совершенно случайных сделках матожидание у тебя будет 0 09.10.09 22:50  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
Но ты будешь ме-е-е-е-е-едленно терять на спредах и комиссиях.
Вообще метатрейдеровский тестер показывает много характеристик. В том числе профит фактор (с ТС, у которых профит фактор меньше 2 вообще связываться нельзя, если 3-4 уже можно осторожненько выставлять на реал), матожидание прибыли, максимальная относительная и абсолютная просадки и т.д.. Все эти параметры описывают "робастность" (ох и слово, млять, придумали) торговой системы. ЛЮБАЯ система может случайно взять 1000% прибыли, и так же случайно ее слить. На маркетах иногда появляются статистические аномалии и только там можно выгрести чего либо более менее достоверно. Вот только заметить статистическую аномалию раньше, чем она станет очевидна большинству - это такой же случайный процесс, как собственно и банальная "ловля тренда" (тренд является одним из видов таких аномалий). А вывод все тот же: гарантированного заработка на бирже нет - но туда можно походить чисто для фана (как в казино, но намного интереснее)
Нихрена! Из-за малого лося минусовые сделки длятся не больше... 11.10.09 09:30  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Но ты будешь ме-е-е-е-е-едленно терять на спредах и
> комиссиях.

Нихрена! Из-за малого лося минусовые сделки длятся не больше нескольких часов. А плюсовая сделка, которой "удается зацепиться" приносит по 200-300% прибыли и спрэды и свопы в ней тонут..

> Вообще метатрейдеровский тестер показывает много
> характеристик. В том числе профит фактор (с ТС, у которых
> профит фактор меньше 2 вообще связываться нельзя, если 3-4
> уже можно осторожненько выставлять на реал),

прибыльность 6-7.

> Вот только заметить статистическую аномалию
> раньше, чем она станет очевидна большинству - это такой же
> случайный процесс, как собственно и банальная "ловля
> тренда" (тренд является одним из видов таких аномалий). А
> вывод все тот же: гарантированного заработка на бирже нет -
> но туда можно походить чисто для фана (как в казино, но
> намного интереснее)

В том-то вся и хитрость, что алгоритм позволяет выявить и максимально использовать тренд. В принципе, можно эффективно торговать и вручную, тока, уж очень он "антипсихологичен": тупо делай ставку за ставкой с фиксированным малым стопом, но без тейка. Не обращай внимания на убытки! Если сделка "зацепилась", закрывай ее не раньше, чем убедишься, что тренд заведомо исчерпал себя.

Тока, если торгуешь сам - начинаешь неизбежно "мельчить", закрывая сделки при малейшем подозрении разворота, в результате соотношение стоп/тейк становится слишьком большим и чисто-статистически начинается слив.
Кстати, МТ опять подарил мне "езотерический" прикол: 11.10.09 09:44  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Кстати, МТ опять подарил мне "езотерический" прикол:

Запустил оптимизацию на ночь. Просыпаюсь около 6 в полной уверенности, что МТ счас мяукнет. Жду несколько секунд: "Мяу!" - оптимизация закончилась!

Еще в армии обратил внимание, что обязательно проснусь до сержантского вопля, будь, хоть, внезапный сбор в 3 часа ночи. Ни разу не помню случая, чтобы по команде "Рота-подъем!" я еще спал. Но там это в серьез принимать не стоило: перед сбором все равно приходили "горбы", хлопали дверьми и топали по коридору. Хотя, если уж я уснул, то никакой казарменный шум меня просто так не подымет, хоть рядом 3.14здиться будут - проверенно, лишь бы мне не прилетело - это я, точно, чуял заранее.
Я конечно не настолько в теме, но очень похоже просто на... 08.10.09 20:52  
Автор: leo <Леонид Юрьев> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Я конечно не настолько в теме, но очень похоже просто на корреляцию между тестовыми данными и собственно алгоритмом. Если видится прибыль на случайных данных, то явно где-то ошибка в расчетах/оценках, либо данные не случайны... Либо я совсем не понял чего не может быть...
Так вот, по логике-то вещей, алгоритм должен работать и на случайной последовательности... Этого быть не могет! Где-то в логике ошибка... 09.10.09 08:00  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Биржевой график можно представить как сумму 2х частотных компонент: низкочастотной - большой амплитуды и высокочастотной - малой. Соотношение амплитуд близко к квадратурному, т.е. амплитуда обратно-пропорциональна частоте.

Мы прогнозируем низкочастотную компоненту. При этом сделка открывается на ее очередном экстремуме. Стоп-лосс (автоматическое закрытие сделки брокером без участия клиента в случае превышения указанного убытка) устанавливается чуть больше амплитуды высокочастотной составляющей. Таким образом мы защищаемся от чрезмерного убытка в случае ошибки прогноза, но не позволяем сделке закрыться от случайного высокочастотного колебания.

Тейк-профит (аналогичное автозакрытие сделки по достижении указанной прибыли) утанавливаем чуть меньше ожидаемой амплитуды низкочастотной компоненты. Таким образом мы можем сделать безболезненно столько ошибок прогноза, во сколько раз амплитуда низкочастотной компоненты больше амплитуды высокочастотной.
"Не прошло и пол-года" (2 на с.д.), как я понял, как нас "кухни" дурят и зачем им мы: 11.08.11 11:47  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Ехал на днях с одним экономистом, ну и рассказал ему по-ходу про этот глюк:

> Я, вот, похоже, в метатрейдере злобный хак обнаружил: мой
> эксперт в тестере дает до 10-кратной прибыли за месяц, на
> учебном счету его запустил - он капусту рубит, тока брызги
> летят: за сутки 21 прибыльная сделка против 6 убыточных,
> 6-кратное превышение прибыли над убытком, а запустил на
> реальном счету - 1й день все в точном соответствии с расчетом,
>а на следующий - 10 убыточных сделок подряд! Это "ж-ж-ж" -
> не спроста! И, прикол, и на реальном и на виртуальном счету
> графики совпадают, ордера - только отложенные, значит - без
> проскальзывания. Все цены открытия моя софтина пишет влог и
> все цены закрытия от них - в минус! Прогоняю по тому же
> самому отрезку тестер - он открывается совсем не в тех
> местах и, конечно - в +.
> Получается, похоже, что на реале какая-то закладка спецом
> сбивает эксперта...

Он сразу говорит: "Знаешь, как начать выигрывать на скачках, не зная, с которой стороны у лошади хвост? - Выяснить, кто выигрывает чаще всех и повторять все ставки за ним".

Тут у меня мозги резко встали на место: они так и делают - смотрят, кто из нас торгует успешнее всех на данном инструменте и начинают его копировать. Т.е. робот ихний это тупо делает за мной. День - выясняет, что я прибыльнее всех, потом начинает повторять мои сделки. В результате получается эффект, будто я торгую не $1000, а несколькими лимонами. Соответственно, все "мои" сделки настолько сильно влияют на рынок, что прибыль уже не покрывает вызванных ими отскоков.
Бредятина. (Это инсайдерская информация). 11.08.11 15:55  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Чья? "Броко"? 12.08.11 00:45  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Броко постоянно проводит месячные трейдерские конкурсы с оценкой результатов не по прибыльности, а по коэффициенту Сортино, и победителям дает в управление $10000. Что им мешает автоматически рейтинговать так же всех? И как ты иначе объяснишь, каким образом каждая новая стратегия всегда некоторое время работает стабильно на прибыль, а потом в тех же точно условиях - в убыток, причем, каждая сделка немедленно приводит к срыву лося, как будто я там "колчаковский эшелон" в рынок вбрасывю.
1






Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2021 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach