информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
Сетевые кракеры и правда о деле ЛевинаГде водятся OGRыСтрашный баг в Windows
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Sophos открывает Sandboxie 
 Большой вторник патчей от MS 
 И ещё раз об интернет-голосовании 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / programming
Имя Пароль
ФОРУМ
если вы видите этот текст, отключите в настройках форума использование JavaScript
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Ну тогда можешь начать примерно с такого 30.06.09 07:15  Число просмотров: 2172
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
http://openpaste.org/en/15338/
Хотя бесполезно это все.
<programming>
Тестирование стратегий для МТ4 13.06.09 19:20  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Спрошу здесь, а то в скрапе пропадет, тем более, что вопрос вполне программерский.

Столкнулся с такой шнягой: МАКДовский авторейдер тестирую: в тестере - сплошной плюс, прибыльность 18, матожидание выигрыша - 50. на том же временном отрезке в реале - сплошной, хотя и медленный слив. Другой инструмент - более медленный: до 10 июня - как по писанному, затем - постепенный слив. 2 инструмента: евродоллар и евро - фьючерс. Сначала - по евродоллару слив, по фьючерсу - +40% за 8 часов. После 10 июня - слив по обоим.

Складывается впечатление, что индикаторы работают корректно, только если котировки идут медленнее раза в минуту. если быстрее - то за счет потери тиковой информации они кажут погоду в африке. Оно и понятно - там же даже среднего за минуту нет - сервак выдает только текущую котировку, минимум, максимум открытие и закрытие по бару.

Если кто тестировал подобные вещи и сталкивался с тем, что советники работают на одних инструментах и в одно время, как по писанному, в других случаях систематически сливают = ваше мнение, почему это может быть без видимых отличий на графике?

Еще: мож, кто-нить знает, как получить с сервера тиковый архив? Или его там нет? В опубликованном наборе ф-ций МетаКвота ниче подобного не просматривается и есть скрипт, который копит архив тиков у клиента, но при разрыве сокета тики теряются.
Может это из-за потери непрерывности... 14.06.09 22:47  
Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> Складывается впечатление, что индикаторы работают
> корректно, только если котировки идут медленнее раза в
> минуту. если быстрее - то за счет потери тиковой информации
> они кажут погоду в африке.

Может это из-за потери непрерывности...
Хотя по моему все это случайные (не)совпадения.
Похоже, но... вот я счас поставил его на "медленный" фьючерс... 15.06.09 13:16  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Может это из-за потери непрерывности...

Похоже, но... вот я счас поставил его на "медленный" фьючерс - котировки раз в 3-15 минут. Прогнал на истории за июнь - прибыльность 2.67, матожидание выигрыша - 42, прибыльных сделок - 87, убыточных - 32.

Запустил с утра - сплошной слив.

> Хотя по моему все это случайные (не)совпадения.

Там все, впринципе, случайно... Это же месиво "слоев" закономерных и шумовых с разными амплитудами и периодами. Например - рост цены на нефть - глобальная закономерность. А болтанка внутри этого коридора - вроде бы, случайность, но: покупка идет до тех пор, пока есть чего покупать. Потом пауза и волна продаж - курс падает пока все не продадут, потом опять растет. Процесс - релаксационный. Один продал - все увиделипадение цены и ломанулись продавать. По скорости изменения, и направлению "выбросов" можно прикинуть, как долго проденжится тренд и куда повернет.

С нек-рой вероятностью, естессно...

Я так понял, что ты не спец? Тада, увы, мне помочь не сможешь...
Конечно не спец. Просто интересующийся. К тому же мне... 16.06.09 23:40  
Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> Я так понял, что ты не спец? Тада, увы, мне помочь не
> сможешь...

Конечно не спец. Просто интересующийся. К тому же мне думается, что из нескольких десятков тусующихся тут и полтора спеца не найдется. Мешать не буду.

> Похоже, но... вот я счас поставил его на "медленный"
> ...
> Запустил с утра - сплошной слив.
>
> > Хотя по моему все это случайные (не)совпадения.
>
> Там все, впринципе, случайно... Это же месиво "слоев"

Исходя из этого я понимаю, что что-то непонимаю. У меня пока создалось впечатление несколько запутанного вопроса, типа "почему програма, угадывающая последующие случайные значения по предоставленным предыдущим иногда это делает успешно, а иногда совсем угадать не может?". Вот вот и последует вопрос "что нужно в этой проге подкрутить, чтоб она угадывала всегда и точно на все сто!".
Да нет, есть тут спецы, к ним, собсно, и обращаюсь. 17.06.09 04:11  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
На профильных форумах, к сожалению, слишьком мало адекватного народа и практически нет серьезных программеров.
Академическая наука утверждает, что предсказать фондовый... 17.06.09 01:31  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Конечно не спец. Просто интересующийся. К тому же мне
> думается, что из нескольких десятков тусующихся тут и
> полтора спеца не найдется. Мешать не буду.
Академическая наука утверждает, что предсказать фондовый рынок невозможно. Есть огромное количество доказательств совершенно разноплановых - начиная пространными экономическими об эффективном рынке с моделированием покупателей и продавцов, и заканчивая статистическими тестами на соответствие геометрическому броуновскому движению.

Любой человек, который занимается предсказанием фондового/валютного/срочного рынка либо не компетентен, либо вводит окружающих в заблуждение сознательно.

Ссылки по теме:
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=en&hs=JkL&q=EMH&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=en&hs=blL&ei=XAw4Sv7pJouc_AbUytnVDQ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=geometric+brownian+motion+test&spell=1
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=en&hs=ToL&q=randomness+test&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=

Более того, тесты на случайность - одни из самых простых и не требующих знаний какой-либо высшей математики. Все хорошо изучены и доказаны. Бери любой и проверяй возможность предсказаний. Тот факт, что никто из форексных спекулянтов этого не делает говорит об их уровне развития.

Могу сказать достоверно, что из целого ряда банков и инвестиционных компаний с которыми я так или иначе знаком, предсказаниями не занимается никто. Выступить по РБК-ТВ, рассказать клиентам о чудо-системах торговых, кинуть аналитическую рассылку - пожалуйста. Cобственными же активами на базе предсказаний никто не управляет.
Хочешь сказать, что тестирование на истории - развод? 17.06.09 04:18  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Почему тогда тестирование на истории на больших периодах на тех графиках, где нет потери данных из-за "внутриминутных" движений показывает устойчивую прибыль? И почеему убыточность в реале по мере совершениствования системы падает а на сильных движениях она дает +?
Начать надо с определения понятий "устойчивая прибыль" и... 17.06.09 10:06  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Почему тогда тестирование на истории на больших периодах на
> тех графиках, где нет потери данных из-за "внутриминутных"
> движений показывает устойчивую прибыль? И почеему
> убыточность в реале по мере совершениствования системы
> падает а на сильных движениях она дает +?
Начать надо с определения понятий "устойчивая прибыль" и "большой период времени". Что ты под этим подразумеваешь? (Строгое формальное определение, плиз).

Наука на стыке теории вероятностей и теории динамических систем утверждает, что для того, чтобы судить о временном ряде по одной его реализации (а тестирование истории - это попытка судить по одной реализации), этот временной ряд должен быть стационарным и эргодичным. Однако стационарность рынка ты же сам и отрицаешь: у тебя то рынок такой, то рынок сякой. А раз нет стационарности - никакие тесты по истории проводить нельзя - должно быть как минимум несколько реализаций одной и той же случайной величины, что в случае рынка невозможно (почитай любую хотя бы одну книгу по анализу временных рядов или по обработке сигналов, но только не с точки зрения спекулянта, а с точки зрения математика).

Я не говорю "развод-не развод". Я говорю лишь "научно-не научно". С научной точки зрения существуют методы проверки случайности (ссылки приводил), которые подтверждают непредсказуемость рынка, а так же научно обоснованным является несостоятельность тестов МТС по истории. Но ты я знаю и в гороскопы веришь, поэтому я не уверен что эти аргументы тебя убедят.

P.S. Хотел было сказать о том, что де теханализ не преподают в институтах и понятие "специалист" очень туманно таким образом, ан оказывается нет, уже преподают: http://www.bookvoed.ru/searching_for_shop283605.html

Что тут скажешь. Православие, фофудья, теханализ. Скажем "нет" @#$цкой топологии. При том что ни одной научной статьи по теханализу я еще не видел, как не искал.
Пункт 1: что значит - предсказать? 17.06.09 11:29  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Котировку через некоторый промежуток времени? Экстраполировать график за этот промежуток? Дичь пернатая! Мне такое и в голову не придет - проще мешок кофе купить и на гуще... Но мне-то достаточно предсказать направление ближайшего гэпа и его силу на качественном уровне - хватит/не хватит.

> Начать надо с определения понятий "устойчивая прибыль" и
> "большой период времени". Что ты под этим подразумеваешь?
> (Строгое формальное определение, плиз).

Обойдешьси! Оно дает график. Если я на глаз вижу его монотонное возрастание и то что просадки не велики и явно болтаются около некой средней величины, т.е. нет ни резких провалов ни смены тенденций, то этого достаточно.

> Однако
> стационарность рынка ты же сам и отрицаешь: у тебя то рынок
> такой, то рынок сякой.

Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил. Если я их по своей неопытности не вижу - это проблемы мои, а не стационарности рынка. Рынок состоит из набора "кирпичиков" "склеенных" шумом. Моя задача - определить тип кирпичика и то место, где он кончается и начинается шумовой "раствор".
Вообще, моя проблема (и моего робота) в том, что плохо распознаю переходы между паттернами и моменты, когда доминирует шум и, соответственно, не могу формализовать критерии для робота.


> Я не говорю "развод-не развод". Я говорю лишь "научно-не
> научно".

Да нет... Тут не в научности дело, а в каком-то глюке или фиче: проблема-то в том, что я прогоняю сначала последовательность в реале, затем - ее запись, причем, при условии, что записано без потерь, т.е. котировки шли реже раза в минуту. А результаты - разные! Почему?
"Предсказать" значит выяснить хоть какие-то характеристики... 17.06.09 13:44  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Котировку через некоторый промежуток времени?
> Экстраполировать график за этот промежуток? Дичь пернатая!
> Мне такое и в голову не придет - проще мешок кофе купить и
> на гуще... Но мне-то достаточно предсказать направление
> ближайшего гэпа и его силу на качественном уровне -
> хватит/не хватит.
"Предсказать" значит выяснить хоть какие-то характеристики (оценить хотя бы примерно квантили распределения временного ряда, например). Направление ближайшего гэпа - это ровно то же.

> Обойдешьси! Оно дает график. Если я на глаз вижу его
> монотонное возрастание и то что просадки не велики и явно
> болтаются около некой средней величины, т.е. нет ни резких
> провалов ни смены тенденций, то этого достаточно.
OMG. О каком тогда анализе может идти речь?

> Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил. Если я их по
Он их выявил более двух столетий назад. Рынок изменился координально с тех пор какбе.

> своей неопытности не вижу - это проблемы мои, а не
> стационарности рынка. Рынок состоит из набора "кирпичиков"
> "склеенных" шумом. Моя задача - определить тип кирпичика и
> то место, где он кончается и начинается шумовой "раствор".
> Вообще, моя проблема (и моего робота) в том, что плохо
> распознаю переходы между паттернами и моменты, когда
Откуда такая уверенность, что эти паттерны вообще существуют?

> доминирует шум и, соответственно, не могу формализовать
> критерии для робота.
Ты только что говорил "вижу на глаз - мне этого достаточно", а теперь жалуешься, что "не можешь формализовать". Ты уж определись - либо строго, формально, научно, либо "на глаз". Иначе ты просто так же как большинство форексных спекулянтов тыкаешь пальцем в небо без какого-либо понимания, прикрываясь математической терминологией и жаргоном для создания антуража интеллектуальности.

> Да нет... Тут не в научности дело, а в каком-то глюке или
> фиче: проблема-то в том, что я прогоняю сначала
> последовательность в реале, затем - ее запись, причем, при
> условии, что записано без потерь, т.е. котировки шли реже
> раза в минуту. А результаты - разные! Почему?
Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но MT4 скорее всего не использует ровно те же данные, что ты ему подсовываешь. Скорее всего он генерирует дополнительные промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует процесс проскальзывания сделок, и т. д.
Не более двухсот, а около сотни, но даже в то время... 17.06.09 20:48  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> > Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил. Если я
> их по
> Он их выявил более двух столетий назад. Рынок изменился
> координально с тех пор какбе.
Не более двухсот, а около сотни, но даже в то время эллиоттчикам не было чем похвастаться. Когда вместо доказательства применимости модели рассуждения о красоте раковины наутилуса и женских пропорцях, когда саму модель постоянно правят и "дополняют", когда никто не может толком формализовать систему (нет ни одного автомата, прибыльно торгующего на волнах: эллиотчики объясняют это тем, что мол здесь человек нужен - но это все равно свидетельствует о том, что эллиоттизм это шаманство, а не наука). Ах да, Нили формализовал, но есть одна проблема - его система не работает.

> Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но MT4
> скорее всего не использует ровно те же данные, что ты ему
> подсовываешь. Скорее всего он генерирует дополнительные
Не использует. Даже в тестировании "по всем тикам" он использует баровую историю, а тиковую генерирует сам (что в общем правильно - ибо одно случайное блуждание ничего кардинально не отличается от другого).

> промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было
> всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует
Ну количество тиков это и есть форексовый volume. А потери он не моделирует вообще

> процесс проскальзывания сделок, и т. д.
Реквоты и слиппадж не моделируются. По крайней мере пока
Ну, я же не по Эллиоту работаю. Я по скользящим средним... 18.06.09 05:54  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> > > Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил.
> Если я
> > их по
> > Он их выявил более двух столетий назад. Рынок
> изменился
> > координально с тех пор какбе.
> Не более двухсот, а около сотни, но даже в то время
> эллиоттчикам не было чем похвастаться. Когда вместо
> доказательства применимости модели рассуждения о красоте
> раковины наутилуса и женских пропорцях, когда саму модель
> постоянно правят и "дополняют", когда никто не может толком
> формализовать систему (нет ни одного автомата, прибыльно
> торгующего на волнах: эллиотчики объясняют это тем, что мол
> здесь человек нужен - но это все равно свидетельствует о
> том, что эллиоттизм это шаманство, а не наука). Ах да, Нили
> формализовал, но есть одна проблема - его система не
> работает.

Ну, я же не по Эллиоту работаю. Я по скользящим средним. Просто, это к тому, что паттерны есть.

>
> > Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но
> MT4
> > скорее всего не использует ровно те же данные, что ты
> ему
> > подсовываешь. Скорее всего он генерирует
> дополнительные
> Не использует. Даже в тестировании "по всем тикам" он
> использует баровую историю, а тиковую генерирует сам (что в
> общем правильно - ибо одно случайное блуждание ничего
> кардинально не отличается от другого).

Так я использую только те инструменты, на которых тики идут реже раза в минуту. Т.е. "гегерить" ему нечего.

> > промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было
> > всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует
> Ну количество тиков это и есть форексовый volume. А потери
> он не моделирует вообще

Че-то не понял, о чем ты. Че такое "промежуточные сделки" и какие "потери" он не моделирует вообще?
Оно едет по графику, там, где эксперт открывает сделку ставится стрелка, где закрывает (или - по стопу) - треугольник, между ними - пунктир. Все сделки видно. Отмененные отложенные ордера - тоже. Т.е. он моделирует все сделки и, просто, суммирует их результаты.

>
> > процесс проскальзывания сделок, и т. д.
> Реквоты и слиппадж не моделируются. По крайней мере пока

Какой слипаж на таком медленном инструменте?

Тут есть другая подляна: по фьючерсам помимо основного графика существует график цен с учетом биржевого спреда. Этот спрэд меняется гораздо быстрее и сильно "лохматый". Причем, если тейк и селл/бай лимит работают по основному, то все остальное - по ценам спрэдового графика. В модели это не учитывается вообще. Городить стратегию с учетом обоих графиков немыслимо сложно.

В общем, пока вывод такой: раз в эмуле на медленном графике работает, то и на Форексе (но не на фьючерсах) будет работать, если найти такой медленный инструмент. Но... таких медленных на Форексе нет. Значит надо заставить эксперта работать не на баровом, а на тиковом графике. Самому копить и обрабатывать тики.
Так можно ли доверять тестеру стратегий? 26.06.09 19:05  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Переписал с учетом требований структурности. В тесте дает устойчивую прибыль на фучерсах. Но это если прогнать историю за месяц. А в реале на учебном счету за день - хрен поймешь. Вроде прибыльные сделки в несколько раз жирнее убыточных... Если я буду тестить до получения представительного результата - я элементарно раньше сдохну, а запускать на реальных бабках я, естессно, бздю.

Лично у меня доверия тестеру стратегий нет. А у вас? Стоит ему, все же доверять и в каких пределах?

> В общем, пока вывод такой: раз в эмуле на медленном графике
> работает, то и на Форексе (но не на фьючерсах) будет
> работать, если найти такой медленный инструмент. Но...
> таких медленных на Форексе нет. Значит надо заставить
> эксперта работать не на баровом, а на тиковом графике.
> Самому копить и обрабатывать тики.

Попробовал - хрен. А хрен, как известно - редьки не больше. Получается, что внутрибаровые тики - чистая стохастика.
Все. Достал он меня. Завтра сам эмуль напишу на ВиСях. 29.06.09 20:04  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Отсутствие отладчика и глючная печать диагностики (месаги пропадают и накладываются) меня задолбали!!! Худо подбирать выбитые зубы сломанными руками!

Ладно, хоть, что это С, а не хренов РуЛанг, как в Румусе. Млять, времени совсем не осталость...
Где то видел костыль специльно для внешних экспертов 29.06.09 22:16  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
Там mq4 эксперт собирал тики и дергал dll-ку, а она уже дергала еще одну dll-ку, написанную на произвольном языке.

Собственный тестер конечно удобно, но в MT-шном много удобных "фишек", которые утомительно переизобретать.
Мне нужно тестировать не стратегию, а баги вычесывать 30.06.09 05:11  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Я же говорю, что тривальная, по сути, МАКДовская стратегия обрасла хреновой тучей логики,направленной на минимизацию стопов. Теперь я уже не уверен в том, что она работает правильно. Мне надо подать на вход не реальный график, а, скажем синусоиду, "обросшую" стохастической "шерстью" и в пошаговом режиме посмотреть, как он это переварит.

Да, подключить ДЛЛку там можно и без костыля. Засунуть логику в ДЛЛку, чтобы получить возможность пошаговой отладки в ВиСях?...
Ну тогда можешь начать примерно с такого 30.06.09 07:15  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
http://openpaste.org/en/15338/
Хотя бесполезно это все.
В смысле, есть ли то игольное ушко, куда я лезу? 30.06.09 18:42  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Я и сам этого не знаю... Пока у меня получается такая хрень: произведение размера лося на его вероятность всегда выше произведения размера профита на его вероятность. Если я смогу заморить лося голодом, чтобы он был маленкий и хилый... Но ведь этого же все хотят и не меньше меня!

Увеичиваем размер лося - увеличиваем количество идущих подряд профитов, но он, падла, сидит за углом и рога точит. Уменьшаем лосей - увеличиваем их частоту. Закон сохранения биомассы лосей.

Вот я счас и занимаюсь урезанием лосиного рациона... А брокер, зараза, тока о том и думает, как бы их откормить! Мысля у меня примерно такая: оцениваю средне-скользящее отклонение минимума и максимума бара от среднего значения. По нему прикидываю, где будет находится "кончик" нового бара, минусовый относительно планируемой позы. В эту точку выставляю ордер на отскок. Тада лось будет ма-аленкий, всего 1-3 пипса, а в + у меня будет запас в высоту бара к самому тренду. Но логики там, на расчет этой точки и быструю уборку несработавших ордеров - немеряно. Я в ней заблудился нах...

А ты, я смотрю, весьма серьезно этим делом знимался, если такие сырцы где-то откапывал...
Ага. Занимался :-) 30.06.09 22:48  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> А ты, я смотрю, весьма серьезно этим делом знимался, если
> такие сырцы где-то откапывал...
И mq4-экспертов с индикаторами у меня целый архив. Толку то все равно ноль :-)
А ноль какого порядка у тебя получился? :-) 01.07.09 09:48  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Т.е. все системы дают, либо равномерный небольшой убыток, либо - кратковременный подъем с последующим превышающим обвалом? Есть ли такие эксперты, которые бы давали устойчивую прибыль на некотором интервале, затем сваливались в убыток и нуждались бы в перенастройке?

Понимаешь, на рынке торгуют в основном пока люди, а людям свойственно ошибаться. И их ошибками можно пользоваться. А робот, как раз имеет то преимущество, что в рамках выбранной системы не ошибается и ничего не пропускает. С другой стороны, рынок - система самоадаптирующаяся, потому, ошибки в нем не имеют свойства повторяться. Но ничто не мешает возникновению других...

Можно было бы сотворить такую систему: увидел тенденцию, настроил, включил, пошел спать. Эксперт выжел из тренда все, а как пошли убытки - остановился и включил будильник...
1  |  2 >>  »  






Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2019 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach