информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проектеRambler's Top100
За кого нас держат?Spanning Tree Protocol: недокументированное применениеСтрашный баг в Windows
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Анализ криптографических сетевых... 
 Модель надежности двухузлового... 
 Специальные марковские модели надежности... 
 Logitech готовится закрыть очередную... 
 Серьёзная атака на инфраструктуру... 
 Microsoft призналась в сознательном... 
главная обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / форум / programming
Имя Пароль
ФОРУМ
если вы видите этот текст, отключите в настройках форума использование JavaScript
регистрация





Легенда:
  новое сообщение
  закрытая нитка
  новое сообщение
  в закрытой нитке
  старое сообщение
  • Напоминаю, что масса вопросов по функционированию форума снимается после прочтения его описания.
  • Новичкам также крайне полезно ознакомиться с данным документом.
Давай все-таки не будем считатьдруг-друга идиотами. Ясно,... 01.07.09 15:59  Число просмотров: 1891
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
Отредактировано 01.07.09 16:02  Количество правок: 1
<"чистая" ссылка>
> > обвалом? Есть ли такие эксперты, которые бы давали
> > устойчивую прибыль на некотором интервале, затем
> > сваливались в убыток и нуждались бы в перенастройке?
> Конечно есть. Любую ТС можно "оптимизировать" для
> прибыльной торговли на истории. Хорошо, практически любую -
> даже обычную MACD. Другое дело, что будущие котировки от
> истории не зависят. Heller тебе уже даже ссылки давал

Давай все-таки не будем считатьдруг-друга идиотами. Ясно, что речь не об истроии. И, тем паче, не об оптимизации. Речь о том, чтобы создать набор экспертов, котрые работали бы, хотя бы на определенных шаблонах, типа, на пробое, длинном тренде, широком коридоре. Просто, чтобы автоматизировать рутинную работу и избежать ошибок и опозданий.

>
> > Можно было бы сотворить такую систему: увидел
> тенденцию,
> > настроил, включил, пошел спать. Эксперт выжел из
> тренда
> > все, а как пошли убытки - остановился и включил
> > будильник...
> Можно было бы. Если бы "тенденции" мог видеть только ты.

Мне ведь не надо быть умнее всех. Достаточно быть выше среднего. Создаем эксперта, который работает чуточку "дотошнее" остальных игроков.

Вот, счас мне удалось, похоже, сотворить эксперта, который дает крутые подъемы и плавные спады. это говорит о том, что он заточен для работы на определенных тенденциях.
<programming>
Тестирование стратегий для МТ4 13.06.09 19:20  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Спрошу здесь, а то в скрапе пропадет, тем более, что вопрос вполне программерский.

Столкнулся с такой шнягой: МАКДовский авторейдер тестирую: в тестере - сплошной плюс, прибыльность 18, матожидание выигрыша - 50. на том же временном отрезке в реале - сплошной, хотя и медленный слив. Другой инструмент - более медленный: до 10 июня - как по писанному, затем - постепенный слив. 2 инструмента: евродоллар и евро - фьючерс. Сначала - по евродоллару слив, по фьючерсу - +40% за 8 часов. После 10 июня - слив по обоим.

Складывается впечатление, что индикаторы работают корректно, только если котировки идут медленнее раза в минуту. если быстрее - то за счет потери тиковой информации они кажут погоду в африке. Оно и понятно - там же даже среднего за минуту нет - сервак выдает только текущую котировку, минимум, максимум открытие и закрытие по бару.

Если кто тестировал подобные вещи и сталкивался с тем, что советники работают на одних инструментах и в одно время, как по писанному, в других случаях систематически сливают = ваше мнение, почему это может быть без видимых отличий на графике?

Еще: мож, кто-нить знает, как получить с сервера тиковый архив? Или его там нет? В опубликованном наборе ф-ций МетаКвота ниче подобного не просматривается и есть скрипт, который копит архив тиков у клиента, но при разрыве сокета тики теряются.
Может это из-за потери непрерывности... 14.06.09 22:47  
Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> Складывается впечатление, что индикаторы работают
> корректно, только если котировки идут медленнее раза в
> минуту. если быстрее - то за счет потери тиковой информации
> они кажут погоду в африке.

Может это из-за потери непрерывности...
Хотя по моему все это случайные (не)совпадения.
Похоже, но... вот я счас поставил его на "медленный" фьючерс... 15.06.09 13:16  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Может это из-за потери непрерывности...

Похоже, но... вот я счас поставил его на "медленный" фьючерс - котировки раз в 3-15 минут. Прогнал на истории за июнь - прибыльность 2.67, матожидание выигрыша - 42, прибыльных сделок - 87, убыточных - 32.

Запустил с утра - сплошной слив.

> Хотя по моему все это случайные (не)совпадения.

Там все, впринципе, случайно... Это же месиво "слоев" закономерных и шумовых с разными амплитудами и периодами. Например - рост цены на нефть - глобальная закономерность. А болтанка внутри этого коридора - вроде бы, случайность, но: покупка идет до тех пор, пока есть чего покупать. Потом пауза и волна продаж - курс падает пока все не продадут, потом опять растет. Процесс - релаксационный. Один продал - все увиделипадение цены и ломанулись продавать. По скорости изменения, и направлению "выбросов" можно прикинуть, как долго проденжится тренд и куда повернет.

С нек-рой вероятностью, естессно...

Я так понял, что ты не спец? Тада, увы, мне помочь не сможешь...
Конечно не спец. Просто интересующийся. К тому же мне... 16.06.09 23:40  
Автор: DPP <Dmitry P. Pimenov> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> Я так понял, что ты не спец? Тада, увы, мне помочь не
> сможешь...

Конечно не спец. Просто интересующийся. К тому же мне думается, что из нескольких десятков тусующихся тут и полтора спеца не найдется. Мешать не буду.

> Похоже, но... вот я счас поставил его на "медленный"
> ...
> Запустил с утра - сплошной слив.
>
> > Хотя по моему все это случайные (не)совпадения.
>
> Там все, впринципе, случайно... Это же месиво "слоев"

Исходя из этого я понимаю, что что-то непонимаю. У меня пока создалось впечатление несколько запутанного вопроса, типа "почему програма, угадывающая последующие случайные значения по предоставленным предыдущим иногда это делает успешно, а иногда совсем угадать не может?". Вот вот и последует вопрос "что нужно в этой проге подкрутить, чтоб она угадывала всегда и точно на все сто!".
Да нет, есть тут спецы, к ним, собсно, и обращаюсь. 17.06.09 04:11  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
На профильных форумах, к сожалению, слишьком мало адекватного народа и практически нет серьезных программеров.
Академическая наука утверждает, что предсказать фондовый... 17.06.09 01:31  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Конечно не спец. Просто интересующийся. К тому же мне
> думается, что из нескольких десятков тусующихся тут и
> полтора спеца не найдется. Мешать не буду.
Академическая наука утверждает, что предсказать фондовый рынок невозможно. Есть огромное количество доказательств совершенно разноплановых - начиная пространными экономическими об эффективном рынке с моделированием покупателей и продавцов, и заканчивая статистическими тестами на соответствие геометрическому броуновскому движению.

Любой человек, который занимается предсказанием фондового/валютного/срочного рынка либо не компетентен, либо вводит окружающих в заблуждение сознательно.

Ссылки по теме:
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=en&hs=JkL&q=EMH&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=en&hs=blL&ei=XAw4Sv7pJouc_AbUytnVDQ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=geometric+brownian+motion+test&spell=1
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=en&hs=ToL&q=randomness+test&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=

Более того, тесты на случайность - одни из самых простых и не требующих знаний какой-либо высшей математики. Все хорошо изучены и доказаны. Бери любой и проверяй возможность предсказаний. Тот факт, что никто из форексных спекулянтов этого не делает говорит об их уровне развития.

Могу сказать достоверно, что из целого ряда банков и инвестиционных компаний с которыми я так или иначе знаком, предсказаниями не занимается никто. Выступить по РБК-ТВ, рассказать клиентам о чудо-системах торговых, кинуть аналитическую рассылку - пожалуйста. Cобственными же активами на базе предсказаний никто не управляет.
Хочешь сказать, что тестирование на истории - развод? 17.06.09 04:18  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Почему тогда тестирование на истории на больших периодах на тех графиках, где нет потери данных из-за "внутриминутных" движений показывает устойчивую прибыль? И почеему убыточность в реале по мере совершениствования системы падает а на сильных движениях она дает +?
Начать надо с определения понятий "устойчивая прибыль" и... 17.06.09 10:06  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Почему тогда тестирование на истории на больших периодах на
> тех графиках, где нет потери данных из-за "внутриминутных"
> движений показывает устойчивую прибыль? И почеему
> убыточность в реале по мере совершениствования системы
> падает а на сильных движениях она дает +?
Начать надо с определения понятий "устойчивая прибыль" и "большой период времени". Что ты под этим подразумеваешь? (Строгое формальное определение, плиз).

Наука на стыке теории вероятностей и теории динамических систем утверждает, что для того, чтобы судить о временном ряде по одной его реализации (а тестирование истории - это попытка судить по одной реализации), этот временной ряд должен быть стационарным и эргодичным. Однако стационарность рынка ты же сам и отрицаешь: у тебя то рынок такой, то рынок сякой. А раз нет стационарности - никакие тесты по истории проводить нельзя - должно быть как минимум несколько реализаций одной и той же случайной величины, что в случае рынка невозможно (почитай любую хотя бы одну книгу по анализу временных рядов или по обработке сигналов, но только не с точки зрения спекулянта, а с точки зрения математика).

Я не говорю "развод-не развод". Я говорю лишь "научно-не научно". С научной точки зрения существуют методы проверки случайности (ссылки приводил), которые подтверждают непредсказуемость рынка, а так же научно обоснованным является несостоятельность тестов МТС по истории. Но ты я знаю и в гороскопы веришь, поэтому я не уверен что эти аргументы тебя убедят.

P.S. Хотел было сказать о том, что де теханализ не преподают в институтах и понятие "специалист" очень туманно таким образом, ан оказывается нет, уже преподают: http://www.bookvoed.ru/searching_for_shop283605.html

Что тут скажешь. Православие, фофудья, теханализ. Скажем "нет" @#$цкой топологии. При том что ни одной научной статьи по теханализу я еще не видел, как не искал.
Пункт 1: что значит - предсказать? 17.06.09 11:29  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Котировку через некоторый промежуток времени? Экстраполировать график за этот промежуток? Дичь пернатая! Мне такое и в голову не придет - проще мешок кофе купить и на гуще... Но мне-то достаточно предсказать направление ближайшего гэпа и его силу на качественном уровне - хватит/не хватит.

> Начать надо с определения понятий "устойчивая прибыль" и
> "большой период времени". Что ты под этим подразумеваешь?
> (Строгое формальное определение, плиз).

Обойдешьси! Оно дает график. Если я на глаз вижу его монотонное возрастание и то что просадки не велики и явно болтаются около некой средней величины, т.е. нет ни резких провалов ни смены тенденций, то этого достаточно.

> Однако
> стационарность рынка ты же сам и отрицаешь: у тебя то рынок
> такой, то рынок сякой.

Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил. Если я их по своей неопытности не вижу - это проблемы мои, а не стационарности рынка. Рынок состоит из набора "кирпичиков" "склеенных" шумом. Моя задача - определить тип кирпичика и то место, где он кончается и начинается шумовой "раствор".
Вообще, моя проблема (и моего робота) в том, что плохо распознаю переходы между паттернами и моменты, когда доминирует шум и, соответственно, не могу формализовать критерии для робота.


> Я не говорю "развод-не развод". Я говорю лишь "научно-не
> научно".

Да нет... Тут не в научности дело, а в каком-то глюке или фиче: проблема-то в том, что я прогоняю сначала последовательность в реале, затем - ее запись, причем, при условии, что записано без потерь, т.е. котировки шли реже раза в минуту. А результаты - разные! Почему?
"Предсказать" значит выяснить хоть какие-то характеристики... 17.06.09 13:44  
Автор: Heller <Heller> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> Котировку через некоторый промежуток времени?
> Экстраполировать график за этот промежуток? Дичь пернатая!
> Мне такое и в голову не придет - проще мешок кофе купить и
> на гуще... Но мне-то достаточно предсказать направление
> ближайшего гэпа и его силу на качественном уровне -
> хватит/не хватит.
"Предсказать" значит выяснить хоть какие-то характеристики (оценить хотя бы примерно квантили распределения временного ряда, например). Направление ближайшего гэпа - это ровно то же.

> Обойдешьси! Оно дает график. Если я на глаз вижу его
> монотонное возрастание и то что просадки не велики и явно
> болтаются около некой средней величины, т.е. нет ни резких
> провалов ни смены тенденций, то этого достаточно.
OMG. О каком тогда анализе может идти речь?

> Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил. Если я их по
Он их выявил более двух столетий назад. Рынок изменился координально с тех пор какбе.

> своей неопытности не вижу - это проблемы мои, а не
> стационарности рынка. Рынок состоит из набора "кирпичиков"
> "склеенных" шумом. Моя задача - определить тип кирпичика и
> то место, где он кончается и начинается шумовой "раствор".
> Вообще, моя проблема (и моего робота) в том, что плохо
> распознаю переходы между паттернами и моменты, когда
Откуда такая уверенность, что эти паттерны вообще существуют?

> доминирует шум и, соответственно, не могу формализовать
> критерии для робота.
Ты только что говорил "вижу на глаз - мне этого достаточно", а теперь жалуешься, что "не можешь формализовать". Ты уж определись - либо строго, формально, научно, либо "на глаз". Иначе ты просто так же как большинство форексных спекулянтов тыкаешь пальцем в небо без какого-либо понимания, прикрываясь математической терминологией и жаргоном для создания антуража интеллектуальности.

> Да нет... Тут не в научности дело, а в каком-то глюке или
> фиче: проблема-то в том, что я прогоняю сначала
> последовательность в реале, затем - ее запись, причем, при
> условии, что записано без потерь, т.е. котировки шли реже
> раза в минуту. А результаты - разные! Почему?
Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но MT4 скорее всего не использует ровно те же данные, что ты ему подсовываешь. Скорее всего он генерирует дополнительные промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует процесс проскальзывания сделок, и т. д.
Не более двухсот, а около сотни, но даже в то время... 17.06.09 20:48  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> > Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил. Если я
> их по
> Он их выявил более двух столетий назад. Рынок изменился
> координально с тех пор какбе.
Не более двухсот, а около сотни, но даже в то время эллиоттчикам не было чем похвастаться. Когда вместо доказательства применимости модели рассуждения о красоте раковины наутилуса и женских пропорцях, когда саму модель постоянно правят и "дополняют", когда никто не может толком формализовать систему (нет ни одного автомата, прибыльно торгующего на волнах: эллиотчики объясняют это тем, что мол здесь человек нужен - но это все равно свидетельствует о том, что эллиоттизм это шаманство, а не наука). Ах да, Нили формализовал, но есть одна проблема - его система не работает.

> Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но MT4
> скорее всего не использует ровно те же данные, что ты ему
> подсовываешь. Скорее всего он генерирует дополнительные
Не использует. Даже в тестировании "по всем тикам" он использует баровую историю, а тиковую генерирует сам (что в общем правильно - ибо одно случайное блуждание ничего кардинально не отличается от другого).

> промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было
> всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует
Ну количество тиков это и есть форексовый volume. А потери он не моделирует вообще

> процесс проскальзывания сделок, и т. д.
Реквоты и слиппадж не моделируются. По крайней мере пока
Ну, я же не по Эллиоту работаю. Я по скользящим средним... 18.06.09 05:54  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
> > > Основные рыночные паттерны еще Эллиот выявил.
> Если я
> > их по
> > Он их выявил более двух столетий назад. Рынок
> изменился
> > координально с тех пор какбе.
> Не более двухсот, а около сотни, но даже в то время
> эллиоттчикам не было чем похвастаться. Когда вместо
> доказательства применимости модели рассуждения о красоте
> раковины наутилуса и женских пропорцях, когда саму модель
> постоянно правят и "дополняют", когда никто не может толком
> формализовать систему (нет ни одного автомата, прибыльно
> торгующего на волнах: эллиотчики объясняют это тем, что мол
> здесь человек нужен - но это все равно свидетельствует о
> том, что эллиоттизм это шаманство, а не наука). Ах да, Нили
> формализовал, но есть одна проблема - его система не
> работает.

Ну, я же не по Эллиоту работаю. Я по скользящим средним. Просто, это к тому, что паттерны есть.

>
> > Ну это-то как раз неудивительно. Я не знаю точно, но
> MT4
> > скорее всего не использует ровно те же данные, что ты
> ему
> > подсовываешь. Скорее всего он генерирует
> дополнительные
> Не использует. Даже в тестировании "по всем тикам" он
> использует баровую историю, а тиковую генерирует сам (что в
> общем правильно - ибо одно случайное блуждание ничего
> кардинально не отличается от другого).

Так я использую только те инструменты, на которых тики идут реже раза в минуту. Т.е. "гегерить" ему нечего.

> > промежуточные сделки (откуда он знает сколько их было
> > всего, и были ли потери?), скорее всего он моделирует
> Ну количество тиков это и есть форексовый volume. А потери
> он не моделирует вообще

Че-то не понял, о чем ты. Че такое "промежуточные сделки" и какие "потери" он не моделирует вообще?
Оно едет по графику, там, где эксперт открывает сделку ставится стрелка, где закрывает (или - по стопу) - треугольник, между ними - пунктир. Все сделки видно. Отмененные отложенные ордера - тоже. Т.е. он моделирует все сделки и, просто, суммирует их результаты.

>
> > процесс проскальзывания сделок, и т. д.
> Реквоты и слиппадж не моделируются. По крайней мере пока

Какой слипаж на таком медленном инструменте?

Тут есть другая подляна: по фьючерсам помимо основного графика существует график цен с учетом биржевого спреда. Этот спрэд меняется гораздо быстрее и сильно "лохматый". Причем, если тейк и селл/бай лимит работают по основному, то все остальное - по ценам спрэдового графика. В модели это не учитывается вообще. Городить стратегию с учетом обоих графиков немыслимо сложно.

В общем, пока вывод такой: раз в эмуле на медленном графике работает, то и на Форексе (но не на фьючерсах) будет работать, если найти такой медленный инструмент. Но... таких медленных на Форексе нет. Значит надо заставить эксперта работать не на баровом, а на тиковом графике. Самому копить и обрабатывать тики.
Так можно ли доверять тестеру стратегий? 26.06.09 19:05  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Переписал с учетом требований структурности. В тесте дает устойчивую прибыль на фучерсах. Но это если прогнать историю за месяц. А в реале на учебном счету за день - хрен поймешь. Вроде прибыльные сделки в несколько раз жирнее убыточных... Если я буду тестить до получения представительного результата - я элементарно раньше сдохну, а запускать на реальных бабках я, естессно, бздю.

Лично у меня доверия тестеру стратегий нет. А у вас? Стоит ему, все же доверять и в каких пределах?

> В общем, пока вывод такой: раз в эмуле на медленном графике
> работает, то и на Форексе (но не на фьючерсах) будет
> работать, если найти такой медленный инструмент. Но...
> таких медленных на Форексе нет. Значит надо заставить
> эксперта работать не на баровом, а на тиковом графике.
> Самому копить и обрабатывать тики.

Попробовал - хрен. А хрен, как известно - редьки не больше. Получается, что внутрибаровые тики - чистая стохастика.
Все. Достал он меня. Завтра сам эмуль напишу на ВиСях. 29.06.09 20:04  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Отсутствие отладчика и глючная печать диагностики (месаги пропадают и накладываются) меня задолбали!!! Худо подбирать выбитые зубы сломанными руками!

Ладно, хоть, что это С, а не хренов РуЛанг, как в Румусе. Млять, времени совсем не осталость...
Где то видел костыль специльно для внешних экспертов 29.06.09 22:16  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
Там mq4 эксперт собирал тики и дергал dll-ку, а она уже дергала еще одну dll-ку, написанную на произвольном языке.

Собственный тестер конечно удобно, но в MT-шном много удобных "фишек", которые утомительно переизобретать.
Мне нужно тестировать не стратегию, а баги вычесывать 30.06.09 05:11  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Я же говорю, что тривальная, по сути, МАКДовская стратегия обрасла хреновой тучей логики,направленной на минимизацию стопов. Теперь я уже не уверен в том, что она работает правильно. Мне надо подать на вход не реальный график, а, скажем синусоиду, "обросшую" стохастической "шерстью" и в пошаговом режиме посмотреть, как он это переварит.

Да, подключить ДЛЛку там можно и без костыля. Засунуть логику в ДЛЛку, чтобы получить возможность пошаговой отладки в ВиСях?...
Ну тогда можешь начать примерно с такого 30.06.09 07:15  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
http://openpaste.org/en/15338/
Хотя бесполезно это все.
В смысле, есть ли то игольное ушко, куда я лезу? 30.06.09 18:42  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Я и сам этого не знаю... Пока у меня получается такая хрень: произведение размера лося на его вероятность всегда выше произведения размера профита на его вероятность. Если я смогу заморить лося голодом, чтобы он был маленкий и хилый... Но ведь этого же все хотят и не меньше меня!

Увеичиваем размер лося - увеличиваем количество идущих подряд профитов, но он, падла, сидит за углом и рога точит. Уменьшаем лосей - увеличиваем их частоту. Закон сохранения биомассы лосей.

Вот я счас и занимаюсь урезанием лосиного рациона... А брокер, зараза, тока о том и думает, как бы их откормить! Мысля у меня примерно такая: оцениваю средне-скользящее отклонение минимума и максимума бара от среднего значения. По нему прикидываю, где будет находится "кончик" нового бара, минусовый относительно планируемой позы. В эту точку выставляю ордер на отскок. Тада лось будет ма-аленкий, всего 1-3 пипса, а в + у меня будет запас в высоту бара к самому тренду. Но логики там, на расчет этой точки и быструю уборку несработавших ордеров - немеряно. Я в ней заблудился нах...

А ты, я смотрю, весьма серьезно этим делом знимался, если такие сырцы где-то откапывал...
Ага. Занимался :-) 30.06.09 22:48  
Автор: amirul <Serge> Статус: The Elderman
<"чистая" ссылка>
> А ты, я смотрю, весьма серьезно этим делом знимался, если
> такие сырцы где-то откапывал...
И mq4-экспертов с индикаторами у меня целый архив. Толку то все равно ноль :-)
А ноль какого порядка у тебя получился? :-) 01.07.09 09:48  
Автор: Zef <Alloo Zef> Статус: Elderman
<"чистая" ссылка>
Т.е. все системы дают, либо равномерный небольшой убыток, либо - кратковременный подъем с последующим превышающим обвалом? Есть ли такие эксперты, которые бы давали устойчивую прибыль на некотором интервале, затем сваливались в убыток и нуждались бы в перенастройке?

Понимаешь, на рынке торгуют в основном пока люди, а людям свойственно ошибаться. И их ошибками можно пользоваться. А робот, как раз имеет то преимущество, что в рамках выбранной системы не ошибается и ничего не пропускает. С другой стороны, рынок - система самоадаптирующаяся, потому, ошибки в нем не имеют свойства повторяться. Но ничто не мешает возникновению других...

Можно было бы сотворить такую систему: увидел тенденцию, настроил, включил, пошел спать. Эксперт выжел из тренда все, а как пошли убытки - остановился и включил будильник...
1  |  2 >>  »  






Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru


  Copyright © 2001-2019 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach